2014
DWY Time Series Decomposition Model
SLAVÍČEK, Karel; Otto DOSTÁL a Vladimír SCHINDLERZákladní údaje
Originální název
DWY Time Series Decomposition Model
Autoři
Vydání
Pattaya, Thailand, International Conference on Software, Electronics & Industrial Engineering, od s. 27-30, 4 s. 2014
Nakladatel
Planetary Scientific Research Centre
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Stať ve sborníku
Obor
10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele
Thajsko
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání
tištěná verze "print"
Označené pro přenos do RIV
Ano
Kód RIV
RIV/00216224:14610/14:00073307
Organizační jednotka
Ústav výpočetní techniky
ISBN
978-93-84468-10-1
Klíčová slova anglicky
time series; weekly cyccle; calendar dependency
Štítky
Příznaky
Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 7. 4. 2015 09:34, doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.
Anotace
V originále
This paper describes a novel approach for time series decomposition suitable for time series with strong dependency on weekly cycle. There are many models of time series description. The most popular are trend + seasonal + cyclic component decomposition and the Box-Jenkins methodology. The big advantage of decomposition models is very intuitive mapping of real world into mathematical model. These models are easily understandable even to common users without deep mathematical background. On the other hand, current decomposition models are not so much suitable for modeling of complex time series with more periodic components and asymmetric behavior during the period. The model proposed in this paper better fits more deep structured time series as it respects the asymmetric behavior of the time series during all of its' periods.
Návaznosti
| TA01010268, projekt VaV |
|