D 2015

Cross-sectional Analysis of Short Sale Determinants in the US Market Sectors

LINNERTOVÁ, Dagmar a Silvie KAFKOVÁ

Základní údaje

Originální název

Cross-sectional Analysis of Short Sale Determinants in the US Market Sectors

Autoři

Vydání

BRNO, EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2015: PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, od s. 367-374, 8 s. 2015

Nakladatel

MASARYKOVA UNIV

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

tištěná verze "print"

Odkazy

Označené pro přenos do RIV

Ano

Kód RIV

RIV/00216224:14560/15:00084839

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

ISBN

978-80-210-7962-5

UT WoS

Klíčová slova anglicky

short sale; panel regression with fixed effect; blue chips; Standard & Poor's index

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 21. 3. 2016 09:35, Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.

Anotace

V originále

The aim of this paper is to analyze short sale determinants along particular sectors in the U.S. market. The analysis is carried out for firm-specific and market characteristics of blue chips traded in the NYSE in the period 2000 - 2014. The motivation of investors for short sale is explained by four short sale hypotheses. The results for particular sectors are compared with those for the full sample and findings about attractively of particular stocks for short sale are suggested. The analysis is based on application of panel regression with fixed effect.