LINNERTOVÁ, Dagmar a Silvie KAFKOVÁ. Cross-sectional Analysis of Short Sale Determinants in the US Market Sectors. In Kajurova, V Krajicek, J. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2015: PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2015. s. 367-374, 8 s. ISBN 978-80-210-7962-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cross-sectional Analysis of Short Sale Determinants in the US Market Sectors
Autoři LINNERTOVÁ, Dagmar (203 Česká republika, garant, domácí) a Silvie KAFKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání BRNO, EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2015: PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, od s. 367-374, 8 s. 2015.
Nakladatel MASARYKOVA UNIV
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/15:00084839
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-7962-5
UT WoS 000370679200049
Klíčová slova anglicky short sale; panel regression with fixed effect; blue chips; Standard & Poor's index
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289. Změněno: 21. 3. 2016 09:35.
Anotace
The aim of this paper is to analyze short sale determinants along particular sectors in the U.S. market. The analysis is carried out for firm-specific and market characteristics of blue chips traded in the NYSE in the period 2000 - 2014. The motivation of investors for short sale is explained by four short sale hypotheses. The results for particular sectors are compared with those for the full sample and findings about attractively of particular stocks for short sale are suggested. The analysis is based on application of panel regression with fixed effect.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 08:06