Credit Risk Assessment

D 2015

Credit Risk Assessment

POKORNÁ, Martina a Miroslav SPONER

Základní údaje

Originální název

Credit Risk Assessment

Autoři

POKORNÁ, Martina a Miroslav SPONER

Vydání

Brno, European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference, od s. 455-461, 7 s. 2015

Nakladatel

Masarykova Univerzita

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50600 5.6 Political science

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

tištěná verze "print"

Odkazy

European financial systems - international scientific conference

Označené pro přenos do RIV

Ano

Kód RIV

RIV/00216224:14560/15:00084848

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

ISBN

978-80-210-7962-5

UT WoS

000370679200061

Klíčová slova anglicky

credit risk; risk assessment; corporate entities; linear regression; probability of default

Změněno: 28. 11. 2016 08:56, Ing. Martina Sponerová, Ph.D.

Anotace

V originále

Úvěrové riziko je hlavním rizikem v oblasti bankovního podnikání. Může významně ovlivnit ziskovost banky a úzce souvisí také s likviditou banky a úrokovým rizikem. Z uvedených důvodů je řízení úvěrového rizika bank prioritním zájmem nejen bank samotných ale také bankovního dohledu. Banky se snaží snižovat toto riziko pečlivým hodnocením úvěruschopnosti svých klientů. Cílem tohoto článku je hodnocení kreditního rizika v oblasti korporátního segmentu při posuzování úvěrových obchodů bankou a návrh dalších možností měření kreditního rizika. Po prostudování zahraničních odborných publikací zaměřených na riziko selhání podnikatelského subjektu jsme vybrali šest příspěvků, jejichž obsah je velice podobný případně stejný jako cíl našeho plánovaného výzkumu. Zjistili jsme, že logistická regrese ve všech případech zpřesnila vyhodnocení kreditního rizika a také potvrdila již známé vztahy - vyšší ziskovost, vyšší likvidita a větší objem aktiv znamená nižší riziko selhání, přičemž vyšší zadluženost, vyšší pákový efekt znamená vyšší riziko selhání.

Návaznosti

MUNI/A/1127/2014, interní kód MU

Název: Analýza, tvorba a testování modelů oceňování finančních, zajišťovacích a investičních aktiv a jejich využití k predikci vzniku finančních krizí

Investor: Masarykova univerzita, Analýza, tvorba a testování modelů oceňování finančních, zajišťovacích a investičních aktiv a jejich využití k predikci vzniku finančních krizí, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty

Citovat

POKORNÁ, Martina a Miroslav SPONER. Credit Risk Assessment. In Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, s. 455-461. ISBN 978-80-210-7962-5.

@inproceedings{1318518,
   author = {Pokorná, Martina and Sponer, Miroslav},
   address = {Brno},
   booktitle = {European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference},
   editor = {Veronika Kajurová, Jan Krajíček},
   keywords = {credit risk; risk assessment; corporate entities; linear regression; probability of default},
   howpublished = {tištěná verze "print"},
   language = {eng},
   location = {Brno},
   isbn = {978-80-210-7962-5},
   pages = {455-461},
   publisher = {Masarykova Univerzita},
   title = {Credit Risk Assessment},
   url = {http://www.efs.econ.muni.cz},
   year = {2015}
}

TY  - CONF
ID  - 1318518
AU  - Pokorná, Martina - Sponer, Miroslav
PY  - 2015
TI  - Credit Risk Assessment
PB  - Masarykova Univerzita
CY  - Brno
SN  - 9788021079625
KW  - credit risk
KW  - risk assessment
KW  - corporate entities
KW  - linear regression
KW  - probability of default
UR  - http://www.efs.econ.muni.cz
L2  - http://www.efs.econ.muni.cz
N2  - Úvěrové riziko je hlavním rizikem v oblasti bankovního podnikání. Může významně ovlivnit ziskovost banky a úzce souvisí také s likviditou banky a úrokovým rizikem. Z uvedených důvodů je řízení úvěrového rizika bank prioritním zájmem nejen bank samotných ale také bankovního dohledu. Banky se snaží snižovat toto riziko pečlivým hodnocením úvěruschopnosti svých klientů. Cílem tohoto článku je hodnocení kreditního rizika v oblasti korporátního segmentu při posuzování úvěrových obchodů bankou a návrh dalších možností měření kreditního rizika. Po prostudování zahraničních odborných publikací zaměřených na riziko selhání podnikatelského subjektu jsme vybrali šest příspěvků, jejichž obsah je velice podobný případně stejný jako cíl našeho plánovaného výzkumu. Zjistili jsme, že logistická regrese ve všech případech zpřesnila vyhodnocení kreditního rizika a také potvrdila již známé vztahy - vyšší ziskovost, vyšší likvidita a větší objem aktiv znamená nižší riziko selhání, přičemž vyšší zadluženost, vyšší pákový efekt znamená vyšší riziko selhání.
ER  -

POKORNÁ, Martina a Miroslav SPONER. Credit Risk Assessment. In Veronika Kajurová, Jan Krajíček. \textit{European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference}. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, s.~455-461. ISBN~978-80-210-7962-5.

Přehled o publikaci