Forecasting in the FOREX market with interval time series using a Bayesian approach

MATÉ, Carlos a Andrea VAŠEKOVÁ. Forecasting in the FOREX market with interval time series using a Bayesian approach. In 22nd Forecasting Financial Markets Conference 2015 - FFM2015. Rennes, France, 2015.

Základní údaje

Originální název

Forecasting in the FOREX market with interval time series using a Bayesian approach

Autoři

MATÉ, Carlos a Andrea VAŠEKOVÁ

Vydání

Rennes, France, 22nd Forecasting Financial Markets Conference 2015 - FFM2015, 2015

---

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

10201 Computer sciences, information science, bioinformatics

Stát vydavatele

Francie

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Označené pro přenos do RIV

Ne

Organizační jednotka

Fakulta informatiky

Klíčová slova anglicky

Bayesian methods, exchange rates forecasting, interval forecasting, interval valued-data, interval multilayer perceptron (iMLP), neural networks, symbolic data analysis