J 2008

Identifying nonproportional covariates in the Cox model

KRAUS, David

Základní údaje

Originální název

Identifying nonproportional covariates in the Cox model

Autoři

Vydání

Communications in Statistics - Theory and Methods, Philadelphia, Marcel Dekker, 2008, 0361-0926

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Impakt faktor

Impact factor: 0.324

DOI

UT WoS

000252582700011

Klíčová slova anglicky

Cox model; goodness of fit; proportional hazards assumption; time-varying coefficients

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 12. 1. 2016 16:42, doc. Mgr. David Kraus, Ph.D.

Anotace

V originále

This paper addresses problem of testing whether an individual covariate in the Cox model has a proportional (i.e., time-constant) effect on the hazard. Two existing methods are considered: one is based on the component of the score process, and the other is a Neyman type smooth test. Simulations show that, when the model contains both proportional and nonproportional covariates, these methods are not reliable tools for discrimination. A simple yet effective solution is proposed based on smooth modeling of the effects of the covariates not in focus.