D 2017

Application of Hedging on Natural Gas Prices

BENADA, Luděk a Kateřina KONEČNÁ

Základní údaje

Originální název

Application of Hedging on Natural Gas Prices

Autoři

Vydání

Bratislava, Proceedings, 16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017, od s. 115-125, 11 s. 2017

Nakladatel

Spektrum STU

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

10103 Statistics and probability

Stát vydavatele

Slovensko

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)

Označené pro přenos do RIV

Ano

Kód RIV

RIV/00216224:14560/17:00096121

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

ISBN

978-80-227-4650-2

EID Scopus

Klíčová slova anglicky

Spot; Futures; Risk; Hedging; Hedge Ratio; Hedging Effectiveness; Copula; Wavelet

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 16. 3. 2018 09:37, Mgr. Kateřina Pokorová, Ph.D.

Anotace

V originále

The following paper examines the problematic of hedging natural gas in the USA. We apply the method of moving window to provide dynamic hedging. The hedge ratio calculated from the last 60 days is employed on the prices for the next 30 days. To estimate the hedge ratio naive portfolio, OLS, copula and wavelet were applied.

Návaznosti

MUNI/A/1039/2016, interní kód MU
Název: Modelování volatility na finančních trzích a její aplikace v oblasti řízení rizik a oceňování aktiv (Akronym: VOLATILITA)
Investor: Masarykova univerzita, Modelování volatility na finančních trzích a její aplikace v oblasti řízení rizik a oceňování aktiv, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty