D 2017

Czech PX-TR - Derivation of Historical Data for the Performance Index and Analysis of two Trading Strategies

REUSE, S. a Martin SVOBODA

Základní údaje

Originální název

Czech PX-TR - Derivation of Historical Data for the Performance Index and Analysis of two Trading Strategies

Autoři

Vydání

OSTRAVA, FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 11TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, PTS I-III, od s. 723-731, 9 s. 2017

Nakladatel

VSB-TECH UNIV OSTRAVA

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50206 Finance

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

elektronická verze "online"

Označené pro přenos do RIV

Ano

Kód RIV

RIV/00216224:14560/17:00113829

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

ISBN

978-80-248-4138-0

ISSN

UT WoS

Klíčová slova anglicky

Price Index; Performance Index; Risk; Return; MACD; Trading Strategy
Změněno: 11. 5. 2020 13:26, Mgr. Daniela Marcollová

Anotace

V originále

The Czech PX Index is available as a price index since 1993-09-07, the total return index PX-TR is only available since 2006-03-20. This article uses the methodology published from the Czech stock exchange and derives the PX-TR from 1994-04-05 to 2006-03-17. It is the first time this dataset is published. In addition, two trading strategies are tested. We show that these strategies are more efficient than a simple buy and hold strategy.