D 2004

Monetary Policy Application of the Constrained Kalman Filter

DAVID, Stanislav a Osvald VAŠÍČEK

Základní údaje

Originální název

Monetary Policy Application of the Constrained Kalman Filter

Autoři

DAVID, Stanislav a Osvald VAŠÍČEK

Vydání

PROCEEDINGS OF THE 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2004, od s. 63-68, 2004

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

UT WoS

000261689500008
Změněno: 12. 8. 2020 11:53, Mgr. Michal Petr

Anotace

V originále

Iterative Kalman Filter Smoother is used to estimate states of the dynamic system. This paper presents an analytic method of incorporating state constraints into the Kalman Filter as it was researched by Dan Simon, Donald L. Simon and Tien Li Chia. This extension of the Kalman Filter has various applications. The presented macroeconomic application successfully demonstrates the effectiveness of these methods.