D 2003

Kalman Filter Modification for Identification Stochastic Economic Systems with Unobserved and Nonstationary Variables

VAŠÍČEK, Osvald a Stanislav DAVID

Základní údaje

Originální název

Kalman Filter Modification for Identification Stochastic Economic Systems with Unobserved and Nonstationary Variables

Autoři

VAŠÍČEK, Osvald (203 Česká republika, garant) a Stanislav DAVID (203 Česká republika)

Vydání

Košice, INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE-ICCC 2003, od s. 417-420, 3 s. 2003

Nakladatel

TU Košice, BERG faculty Košice

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Slovensko

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Kód RIV

RIV/00216224:14560/03:00008078

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

ISBN

80-7099-509-2

Klíčová slova anglicky

Iterative Extended Kalman filter; Potential Product; Non-Accelerating Inflation Rate of Uneymployment

Štítky

Změněno: 4. 6. 2003 10:45, prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.

Anotace

V originále

The Iterative Kalman filter Smoother (IKFS) is the method for estimation of initial states and parameters of models in the state space form. This estimation procedure is described in the paper along with its basic properties. The above-mentioned application is an example how Iterative Kalman filter Smoother is employed to identify unobserved states and time-varying parameters of macroeconomic models simultaneously.

Návaznosti

GA402/02/0393, projekt VaV
Název: Vliv monetární politiky a vnějších šoků na malou otevřenou ekonomiku
Investor: Grantová agentura ČR, Vliv monetární politiky a vnějších šoků na malou otevřenou ekonomiku