D 2004

Monetary Policy Application of the Constrained Kalman Filter

VAŠÍČEK, Osvald a Stanislav DAVID

Základní údaje

Originální název

Monetary Policy Application of the Constrained Kalman Filter

Název česky

Aplikace Omezeného Kalmanova filtru v monetární politice

Autoři

VAŠÍČEK, Osvald a Stanislav DAVID

Vydání

Praha, Mathematical Methods in Economics 2004, od s. 63-68, 5 s. 2004

Nakladatel

Masaryk University

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Kód RIV

RIV/00216224:14560/04:00011486

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

ISBN

80-210-3496-3

UT WoS

000261689500008

Klíčová slova anglicky

Iterative Kalman Filter Smoother; state constraints; estimation

Štítky

Změněno: 17. 6. 2009 15:05, Ing. Naďa Voráčová

Anotace

ORIG CZ

V originále

Iterative Kalman Filter Smoother is used to estimate states of the dynamic system. This paper presents an analytic method of incorporating state constraints into the Kalman Filter as it was researched by Dan Simon, Donald L. Simon and Tien Li Chia. This extension of the Kalman Filter has various applications. The presented macroeconomic application successfully demonstrates the effectiveness of these methods.

Česky

Iterační Kalmanův filtr vyhlazovač je použit k odhadu stavů dynamického systému. Tento článek prezentuje analytickou metodu, jak do Kalmanova filtru přidat omezení stavů. Tuto metodu vyvinul Dan Simon, Donald L. Simon a Tien Li Chia. Toto rozšíření Kalmanova Filteru má různé použití. V článku je na makroekonomické aplikaci úspěšně prezentována efektivita této metody.

Návaznosti

GA402/02/0393, projekt VaV
Název: Vliv monetární politiky a vnějších šoků na malou otevřenou ekonomiku
Investor: Grantová agentura ČR, Vliv monetární politiky a vnějších šoků na malou otevřenou ekonomiku