Detailed Information on Publication Record
2004
Monetary Policy Application of the Constrained Kalman Filter
VAŠÍČEK, Osvald and Stanislav DAVIDBasic information
Original name
Monetary Policy Application of the Constrained Kalman Filter
Name in Czech
Aplikace Omezeného Kalmanova filtru v monetární politice
Authors
VAŠÍČEK, Osvald (203 Czech Republic, guarantor) and Stanislav DAVID (203 Czech Republic)
Edition
Praha, Mathematical Methods in Economics 2004, p. 63-68, 5 pp. 2004
Publisher
Masaryk University
Other information
Language
English
Type of outcome
Stať ve sborníku
Field of Study
50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher
Czech Republic
Confidentiality degree
není předmětem státního či obchodního tajemství
RIV identification code
RIV/00216224:14560/04:00011486
Organization unit
Faculty of Economics and Administration
ISBN
80-210-3496-3
UT WoS
000261689500008
Keywords in English
Iterative Kalman Filter Smoother; state constraints; estimation
Změněno: 17/6/2009 15:05, Ing. Naďa Voráčová
V originále
Iterative Kalman Filter Smoother is used to estimate states of the dynamic system. This paper presents an analytic method of incorporating state constraints into the Kalman Filter as it was researched by Dan Simon, Donald L. Simon and Tien Li Chia. This extension of the Kalman Filter has various applications. The presented macroeconomic application successfully demonstrates the effectiveness of these methods.
In Czech
Iterační Kalmanův filtr vyhlazovač je použit k odhadu stavů dynamického systému. Tento článek prezentuje analytickou metodu, jak do Kalmanova filtru přidat omezení stavů. Tuto metodu vyvinul Dan Simon, Donald L. Simon a Tien Li Chia. Toto rozšíření Kalmanova Filteru má různé použití. V článku je na makroekonomické aplikaci úspěšně prezentována efektivita této metody.
Links
| GA402/02/0393, research and development project |
|