2004
Application of the constrained Kalman filter in a monetary policy area
VAŠÍČEK, Osvald a Stanislav DAVIDZákladní údaje
Originální název
Application of the constrained Kalman filter in a monetary policy area
Název česky
Aplikace Kalmanova filtru s omezením v oblasti monetární politiky
Autoři
VAŠÍČEK, Osvald a Stanislav DAVID
Vydání
Brno, Summer School Datastat03 ,Proceedings, Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brunensis,Mathematica 15, od s. 67-76, 10 s. 2004
Nakladatel
Masaryk University
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Stať ve sborníku
Obor
50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV
RIV/00216224:14560/04:00011487
Organizační jednotka
Ekonomicko-správní fakulta
ISBN
80-210-3564-1
Klíčová slova anglicky
Iterative Kalman Filter Smoother; state constraints; estimation
Změněno: 31. 5. 2005 12:38, Ing. Stanislav David
V originále
Iterative Kalman Filter Smoother is used to estimate states of the dynamic system. This paper presents an analytic method of incorporating state constraints into the Kalman Filter as it was researched by Dan Simon, Donald L. Simon and Tien Li Chia. This extension of the Kalman Filter has various applications. The presented macroeconomic application successfully demonstrates the effectiveness of these methods.
Česky
Iterační Kalmanův filtr vyhlazovač je použit k odhadu stavů dynamického systému. Tento článek prezentuje analytickou metodu, jak do Kalmanova filtru přidat omezení stavů. Tuto metodu vyvinul Dan Simon, Donald L. Simon a Tien Li Chia. Toto rozšíření Kalmanova Filteru má různé použití. V článku je na makroekonomické aplikaci úspěšně prezentována efektivita této metody.
Návaznosti
| GA402/02/0393, projekt VaV |
|