2007
Monetární DSGE modely zemí Visegrádské čtyřky a Eurozóny
VAŠÍČEK, Osvald a Jiří POLANSKÝZákladní údaje
Originální název
Monetární DSGE modely zemí Visegrádské čtyřky a Eurozóny
Název anglicky
Monetary DSGE Models for the Visegrad countries and the Euro area
Autoři
VAŠÍČEK, Osvald a Jiří POLANSKÝ
Vydání
1. vyd. Brno, Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4), od s. 190-201, 12 s. CVKS, 2007
Nakladatel
Masarykova univerzita
Další údaje
Jazyk
čeština
Typ výsledku
Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor
50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Označené pro přenos do RIV
Ano
Kód RIV
RIV/00216224:14560/07:00023011
Organizační jednotka
Ekonomicko-správní fakulta
ISBN
978-80-210-4455-5
Klíčová slova anglicky
Visegrad countries; monetary CIA model; Metropolis-Hastings algorithm; structural parameters
Příznaky
Recenzováno
Změněno: 5. 6. 2009 11:41, Ing. Naďa Voráčová
V originále
Kapitola se věnována analýze monetárního makroekonomického cash-in-advance DSGE modelu pro ekonomiky Visegrádské čtyřky a Eurozónu. Model je odvozený na mikroekonomickém teoretickém základě a odhadnutý pomocí Markov Chain Metropolis-Hastingsova algoritmu na reálných datech 5 zkoumaných ekonomik. Na základě výsledků odhadů je provedena analýza odhadnutých strukturálních parametrů a srovnání jejich hodnot pro všechny ekonomiky. Chování modelu je analyzováno na základě funkcí impulzních odezev.
Anglicky
The chapter deals with the analysis of the cash-in-advance dynamic stochastic general equilibrium macroeconomic model for Visegrad countries and the Euro Area. The model is derived from micro foundations and estimated with Markov Chain Metropolis-Hastings algorithm on the real data of 5 analyzed economies. The analysis of estimated structural parameters and their comparison between model economies is carried out on the basis of estimation results. Model behavior is analyzed on the basis of impulse response functions.
Návaznosti
| 1M0524, projekt VaV |
|