Value at Risk method: tool for estimation of investment products risk

LINNERTOVÁ, Dagmar. Value at Risk method: tool for estimation of investment products risk. In Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007, s. 263-269, 522 s. ISBN 978-80-225-2583-1.

Základní údaje

• Originální název: Value at Risk method: tool for estimation of investment products risk
• Název česky: Metoda Value at Risk: nástroj pro posouzení rizika investičních produktů
• Autoři: LINNERTOVÁ, Dagmar.
• Vydání: Bratislava, Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie, od s. 263-269, 522 s. 2007.
• Nakladatel: Ekonomická univerzita v Bratislave

Další údaje

• Originální jazyk: angličtina
• Typ výsledku: Stať ve sborníku
• Obor: 50200 5.2 Economics and Business
• Stát vydavatele: Slovensko
• Utajení: není předmětem státního či obchodního tajemství
• Organizační jednotka: Ekonomicko-správní fakulta
• ISBN: 978-80-225-2583-1
• Klíčová slova anglicky: Value at Risk volatility risks retail derivatives Derivate Forum
• Příznaky: Mezinárodní význam, Recenzováno

Anotace

Value at Risk method is considered to be new a scientific way of managing risk. In this article there is described usage of this method for risk estimation related to investment products. There is also described traditional method of risk estimation based on volatility and summarized main advantages and disadvantages of both methods. At the end there is applied Value at Risk method in retail derivatives and they are classified in particular categories according to Derivate-Forum recommendation.

Anotace česky

Metoda VaR je považována za nový vědecký přistup řízení rizika. V tomto článku je popsána tato metoda ve spojení s investičními produkty. Je zde také popsána tradiční metoda měření rizika založená na volatilitě a jsou zde uveden hlavní výhody a nevýhody obou metod. V závěru je metoda VaR aplikována na retail deriváty a ty jsou rozčleněny do příslušných kategorií podle doporučení Derivate-Fora.