Další formáty:
BibTeX
LaTeX
RIS
@book{827505, author = {Forbelská, Marie}, address = {Brno}, edition = {1.}, keywords = {random process; stationarity; classical decomposition methods; Box-Jenkins approaches; ARMA; ARIMA; SARIMA models; linear dynamical models; Kalman filter}, language = {cze}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4812-6}, publisher = {Masarykova univerzita}, title = {Stochastické modelování jednorozměrných časových řad}, year = {2009} }
TY - BOOK ID - 827505 AU - Forbelská, Marie PY - 2009 TI - Stochastické modelování jednorozměrných časových řad VL - 4761/Př-3/09-17/31 PB - Masarykova univerzita CY - Brno SN - 9788021048126 KW - random process KW - stationarity KW - classical decomposition methods KW - Box-Jenkins approaches KW - ARMA KW - ARIMA KW - SARIMA models KW - linear dynamical models KW - Kalman filter N2 - Učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Aplikovaná matematika garantovaných Ústavem matematiky a statistiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dvouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrných časových řad. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s elementárními pojmy a vlastnostmi z teorie náhodných procesů. Druhá kapitola je věnována modelování časových řad pomocí regresní analýzy. Třetí kapitola se zabývá analýzou časových řad ve spektrální oblasti. Čtvrtá kapitola je věnována Boxově--Jenkinsonově metodologii a v poslední kapitole je soustředěna pozornost na dynamické lineární modely a Kalmanův filtr. ER -
FORBELSKÁ, Marie. \textit{Stochastické modelování jednorozměrných časových řad}. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 251 s. 4761/Př-3/09-17/31. ISBN~978-80-210-4812-6.
|