2010
Citlivost DSGE modelu na změny chování ekonomiky v období krize
ČAPEK, Jan a Osvald VAŠÍČEKZákladní údaje
Originální název
Citlivost DSGE modelu na změny chování ekonomiky v období krize
Název anglicky
DSGE model sensitivity to changes in behavior of the economy during crisis
Autoři
ČAPEK, Jan ORCID a Osvald VAŠÍČEK
Vydání
1. vyd. Brno, Konkurenceschopnost a stabilita, od s. 185-195, 11 s. 2010
Nakladatel
Masarykova univerzita
Další údaje
Jazyk
čeština
Typ výsledku
Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor
50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Odkazy
Označené pro přenos do RIV
Ano
Kód RIV
RIV/00216224:14560/10:00046225
Organizační jednotka
Ekonomicko-správní fakulta
ISBN
978-80-210-5336-6
Klíčová slova česky
analýza citlivosti;DSGE model;hospodářská krize;rekurzívní odhad;dekompozice šoků
Klíčová slova anglicky
sensitivity analysis;DSGE model;economic crisis;recursive estimation;shock decomposition
Příznaky
Recenzováno
Změněno: 29. 9. 2011 09:42, prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
V originále
Cílem podkapitoly je zkoumat změny chování ekonomiky představované DSGE modelem v období krize. Výsledky analýzy citlivosti DSGE modelu umožní ověřit dvě hypotézy (i) struktura vztahů v ekonomice se v období krize nemění, (ii) chování ekonomiky se v období krize výrazně mění a s tím souvisí i změna strukturních parametrů modelu, který ekonomiku představuje. Analýza hodnotí, zda je odhad modelu schopen zachytit změny strukturních parametrů, a míru, s jakou reprezentuje změny chování reálné ekonomiky. Analýza citlivosti bude aplikována na variantní odhady modelu na datech reálné ekonomiky v období před počátkem krize a v období zahrnujícím i data krize. Výsledky ukazují, že se potvrdila druhá výzkumná hypotéza, tedy že chování ekonomiky se v období krize výrazně mění a s tím souvisí i změny strukturních parametrů modelu, který představuje českou ekonomiku v interakci s ekonomikou eurozóny, a to vede ke změnám chování ekonomiky simulované modelem.
Anglicky
The goal of the subchapter is to investigate changes in behavior of an economy represented by a DSGE model during economic crisis. Analytical results of DSGE model sensitivity analysis allow for evaluating two hypotheses (i) the structure of relationships in the economy does not change during crisis, (ii) the behavior of the economy changes during crisis substantially and so do structural parameters that represent the economy. The analysis evaluates, whether the model is capable of detecting changes in structural parameters and the degree, with which it represents the behavior of real economy. Sensitivity analysis will be applied to variant model estimates on real economic data during period before crisis and during period with crisis data. The results show that the second hypothesis is confirmed, i. e. the behavior of the economy changes substantially during crisis and so do structural parameters that represent Czech economy in interaction with Eurozone economy, which leads to changes in behavior of the economy simulated by the model.
Návaznosti
| 1M0524, projekt VaV |
|