2010
Predictive Power Measures for Scoring Models
KOLÁČEK, Jan a Martin ŘEZÁČZákladní údaje
Originální název
Predictive Power Measures for Scoring Models
Název česky
Prediktivní míra síly skóringových modelů
Autoři
KOLÁČEK, Jan ORCID a Martin ŘEZÁČ
Vydání
Výjezdní zasedání CJH Liberec, 2010
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Prezentace na konferencích
Obor
10103 Statistics and probability
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Označené pro přenos do RIV
Ne
Organizační jednotka
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky
credit scoring; indexy kvality; Giniho index; lift; integrální relativni lift; informační hodnota
Klíčová slova anglicky
Credit scoring; Quality indexes; Gini index; Lift; Integrated Relative Lift; Information value
Změněno: 17. 7. 2014 16:53, doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
V originále
Credit scoring models are widely used to predict a probability of an event like client's default. To measure the quality of the scoring models it is possible to use quantitative indexes such as Gini index, K-S statistics, C-statistics and Lift. They are used for comparison of several developed models at the moment of development as well as for monitoring of quality of those models after deployment into real business. The paper deals with mentioned quality indexes, their properties and relationships. The main contribution of the paper is proposition and discussion of indexes and curves based on Lift. Curve of ideal Lift is defined, Lift ratio is proposed as analogy to Gini index. Integrated Relative Lift is defined and discussed. Also the problem of estimation of Information value is mentioned. Commonly it is computed by discretisation of data into bins using deciles. One constraint is required to be met in this case. Number of cases have to be nonzero for all bins. If this constraint is not fulfilled there are numerous practical procedures for preserving finite results. As an alternative method to empirical estimates we can use the kernel smoothing theory. Finally, a new approach to measure power of scoring models is discussed and a new quality index is proposed. A simulation study compares it with other quality indexes.
Česky
K posouzení kvality skóringových modelů se používají kvantitativní indexy jako např. Giniho index, K-S statistika, C-statistika, Lift a informační hodnota. Práce se zabývá zmíněnými indexy, jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi. Hlavním přínosem této práce je navrhnutí nových indexů a křivek založených na Liftu. Je definována křivka ideálního Liftu a Lift ratio jako analogie k Ginimu koeficientu. Dále je také navržen a diskutován integrální relativní Lift a jsou popsány problémy při odhadování informační hodnoty. Nakonec je navržen nový přístup k problematice měření kvality skóringových modelů a také nový index kvality, který je porovnán s ostatními indexy v simulační studii.
Návaznosti
| LC06024, projekt VaV |
|