Predictive Power Measures for Scoring Models

KOLÁČEK, Jan a Martin ŘEZÁČ. Predictive Power Measures for Scoring Models. In Výjezdní zasedání CJH Liberec. 2010.

Základní údaje

• Originální název: Predictive Power Measures for Scoring Models
• Název česky: Prediktivní míra síly skóringových modelů
• Autoři: KOLÁČEK, Jan a Martin ŘEZÁČ.
• Vydání: Výjezdní zasedání CJH Liberec, 2010.

Další údaje

• Originální jazyk: angličtina
• Typ výsledku: Prezentace na konferencích
• Obor: 10103 Statistics and probability
• Stát vydavatele: Česká republika
• Utajení: není předmětem státního či obchodního tajemství
• Organizační jednotka: Přírodovědecká fakulta
• Klíčová slova česky: credit scoring; indexy kvality; Giniho index; lift; integrální relativni lift; informační hodnota
• Klíčová slova anglicky: Credit scoring; Quality indexes; Gini index; Lift; Integrated Relative Lift; Information value

Anotace

Credit scoring models are widely used to predict a probability of an event like client's default. To measure the quality of the scoring models it is possible to use quantitative indexes such as Gini index, K-S statistics, C-statistics and Lift. They are used for comparison of several developed models at the moment of development as well as for monitoring of quality of those models after deployment into real business. The paper deals with mentioned quality indexes, their properties and relationships. The main contribution of the paper is proposition and discussion of indexes and curves based on Lift. Curve of ideal Lift is defined, Lift ratio is proposed as analogy to Gini index. Integrated Relative Lift is defined and discussed. Also the problem of estimation of Information value is mentioned. Commonly it is computed by discretisation of data into bins using deciles. One constraint is required to be met in this case. Number of cases have to be nonzero for all bins. If this constraint is not fulfilled there are numerous practical procedures for preserving finite results. As an alternative method to empirical estimates we can use the kernel smoothing theory. Finally, a new approach to measure power of scoring models is discussed and a new quality index is proposed. A simulation study compares it with other quality indexes.

Anotace česky

K posouzení kvality skóringových modelů se používají kvantitativní indexy jako např. Giniho index, K-S statistika, C-statistika, Lift a informační hodnota. Práce se zabývá zmíněnými indexy, jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi. Hlavním přínosem této práce je navrhnutí nových indexů a křivek založených na Liftu. Je definována křivka ideálního Liftu a Lift ratio jako analogie k Ginimu koeficientu. Dále je také navržen a diskutován integrální relativní Lift a jsou popsány problémy při odhadování informační hodnoty. Nakonec je navržen nový přístup k problematice měření kvality skóringových modelů a také nový index kvality, který je porovnán s ostatními indexy v simulační studii.

Návaznosti

• LC06024, projekt VaV: Název: Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku

Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku