COUNTERPARTY RISK FOR CREDIT DEFAULT SWAPS: impact of spread
volatility and default correlation

Přeskočit na horní lištu Přeskočit na hlavičku Přeskočit na obsah Přeskočit na patičku

Publikace Přehled o publikaci

Přehled o publikaci

J 2008

COUNTERPARTY RISK FOR CREDIT DEFAULT SWAPS: impact of spread volatility and default correlation

DAMIANO BRIGO a KYRIAKOS CHOURDAKIS

Základní údaje

Originální název

COUNTERPARTY RISK FOR CREDIT DEFAULT SWAPS: impact of spread volatility and default correlation

Autoři

DAMIANO BRIGO a KYRIAKOS CHOURDAKIS

Vydání

International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2008, 0219-0249

Další údaje

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Odkazy

URL

Označené pro přenos do RIV

Organizační jednotka

Přírodovědecká fakulta

Změněno: 3. 6. 2011 14:46, Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.

DAMIANO BRIGO a KYRIAKOS CHOURDAKIS. COUNTERPARTY RISK FOR CREDIT DEFAULT SWAPS: impact of spread volatility and default correlation. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2008. ISSN 0219-0249.

@article{940623,
   author = {Damiano Brigo, and Kyriakos Chourdakis, },
   issn = {0219-0249},
   journal = {International Journal of Theoretical and Applied Finance},
   title = {COUNTERPARTY RISK FOR CREDIT DEFAULT SWAPS: impact of spread volatility and default correlation},
   url = {http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.164.886&rep=rep1&type=pdf},
   year = {2008}
}

TY  - JOUR
ID  - 940623
AU  - Damiano Brigo,
AU  - Kyriakos Chourdakis,
PY  - 2008
TI  - COUNTERPARTY RISK FOR CREDIT DEFAULT SWAPS: impact of spread volatility and default correlation
JF  - International Journal of Theoretical and Applied Finance
SN  - 02190249
UR  - http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.164.886&rep=rep1&type=pdf
ER  -

DAMIANO BRIGO a KYRIAKOS CHOURDAKIS. COUNTERPARTY RISK FOR CREDIT DEFAULT SWAPS: impact of spread volatility and default correlation. \textit{International Journal of Theoretical and Applied Finance}. 2008. ISSN~0219-0249.