The Ho-Lee Short Interest Rate Model

KAFKOVÁ, Silvie. The Ho-Lee Short Interest Rate Model. In Šárka Hošková-Mayerová, Jaromír Kuben, Radovan Potůček, Pavlína Račková, Jiří Jánský. 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : Sborník příspěvků část 1 - matematika. Brno: Univerzita obrany, 2011, s. 213-218. ISBN 978-80-7231-815-5.

Základní údaje

Originální název

The Ho-Lee Short Interest Rate Model

Autoři

KAFKOVÁ, Silvie

Vydání

Brno, 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : Sborník příspěvků část 1 - matematika, od s. 213-218, 6 s. 2011

Nakladatel

Univerzita obrany

---

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

10101 Pure mathematics

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

tištěná verze "print"

Označené pro přenos do RIV

Ano

Kód RIV

RIV/00216224:14310/11:00059097

Organizační jednotka

Přírodovědecká fakulta

ISBN

978-80-7231-815-5

Klíčová slova anglicky

Wiener process; Ito's lemma; Ho Lee model; forward rate

Štítky

AKR, rivok

---

Anotace

V originále

This report deals with a mathematical model of short-term interest rate, the Ho Lee model. First we recall the notions of instantaneous rate, forward rate and basic concepts of stochastics analysis, then we present the model. The final part contains an aplication, describing the use of the model for prediction of the curve of forward rates.