2011
Metody konstrukcí výnosových křivek - Nelson - Siegel model a Svensson model
HVOZDENSKÁ, JanaZákladní údaje
Originální název
Metody konstrukcí výnosových křivek - Nelson - Siegel model a Svensson model
Název anglicky
Nelson - Siegel model and Svensson model - Methods of constructing the yield curve
Autoři
Vydání
Brno, Evropské finanční systémy 2011, od s. 94-98, 5 s. 2011
Další údaje
Jazyk
čeština
Typ výsledku
Stať ve sborníku
Obor
50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Označené pro přenos do RIV
Ne
Organizační jednotka
Ekonomicko-správní fakulta
ISBN
978-80-210-5509-4
Klíčová slova česky
parametrický model, Nelson - Siegel model, Svensson model, výnosová křivka dluhopisů
Klíčová slova anglicky
parsimonious model, Nelson - Siegel model, Svensson model, bond yield curve
Změněno: 16. 11. 2011 14:30, Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
V originále
Následující článek se věnuje konstrukci výnosové křivky dluhopisů pomocí parametrických funkcí - Nelson - Siegel model a Svensson model. Jsou zde popsány postupy, kterými lze zkonstruovat křivku a také zhodnoceny přínosy modelů.
Anglicky
The article “Nelson - Siegel model and Svensson model - Methods of constructing of the yield curve” deals with the construction of the yield curve by parsimonious models - Nelson - Siegel model and Svensson model. Parsimonious models are described and the benefits of each model are evaluated.