Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu

MAROŠ, Bohumil a Marie BUDÍKOVÁ. Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu. In RNDr. Luboš Bauer, CSc. Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Katedra aplikované matematiky a informatiky, 2011, s. 46-51. ISBN 978-80-210-5669-5.

Základní údaje

Originální název

Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu

Název anglicky

Properties of two 1st order autocorrelation tests

Autoři

MAROŠ, Bohumil a Marie BUDÍKOVÁ

Vydání

1. vyd. Brno, Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech, od s. 46-51, 6 s. 2011

Nakladatel

Ekonomicko-správní fakulta, Katedra aplikované matematiky a informatiky

---

Další údaje

Jazyk

čeština

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

10101 Pure mathematics

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)

Označené pro přenos do RIV

Ano

Kód RIV

RIV/00216224:14310/11:00054492

Organizační jednotka

Přírodovědecká fakulta

ISBN

978-80-210-5669-5

Klíčová slova česky

Autokorelace 1. řádu; Durbinův – Watsonův test; síla testu; simulace

Klíčová slova anglicky

Autocorrelation of 1st order; Durbin - Watson test; power of the test; simulation

Štítky

AKR, rivok

---

Anotace

V originále

V příspěvku odhadujeme na základě simulovaných dat sílu Durbinova – Watsonova testu v modelu regresní přímky a testu autokorelace 1. řádu, přičemž pro výpočet dolní kritické meze Durbinova – Watsonova testu uvádíme vlastní aproximační vzorec. Zkoumáme rovněž vliv rozsahu výběru a velikosti koeficientu autokorelace na sílu testu.

Anglicky

On the basis of simulated data a power of Durbin-Watson test and the 1st order autocorrelation test is estimated. Our new approximation formula for the lower critical value of D-W test is performed. An effect of both sample size and the value of autocorrelation coefficient on the power of test is explored.