2011
Computation of Information Value for Credit Scoring Models
ŘEZÁČ, Martin a Jan KOLÁČEKZákladní údaje
Originální název
Computation of Information Value for Credit Scoring Models
Autoři
ŘEZÁČ, Martin a Jan KOLÁČEK ORCID
Vydání
1. vyd. Brno, Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers, od s. 75-84, 10 s. 2011
Nakladatel
Masaryk University
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Stať ve sborníku
Obor
10103 Statistics and probability
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání
paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Označené pro přenos do RIV
Ano
Kód RIV
RIV/00216224:14310/11:00055414
Organizační jednotka
Přírodovědecká fakulta
ISBN
978-80-210-5778-4
Klíčová slova česky
Credit scoring; indexy kvality; informační hodnota; ESIS; ESIS1; ESIS2
Klíčová slova anglicky
Credit scoring; Quality indexes; Information value; ESIS; ESIS1; ESIS2
Změněno: 26. 9. 2013 13:56, doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
Anotace
V originále
Empirical estimate using deciles of scores is the classical way how to compute the Information value for credit scoring models. It is easy to implement, but may lead to strongly biased results. Kernel estimate or empirical estimates with supervised interval selection (ESIS) seems to be more appropriate to use. The main contribution of this paper is a proposal of new algorithms for computation the Information value. They are based on concept of ESIS. The properties of all listed Information value estimators are discussed in the simulation study.
Návaznosti
| LC06024, projekt VaV |
|