2011
A Conservative Approach to Assessment of Discriminatory Models
KOLÁČEK, Jan a Martin ŘEZÁČZákladní údaje
Originální název
A Conservative Approach to Assessment of Discriminatory Models
Autoři
KOLÁČEK, Jan ORCID a Martin ŘEZÁČ
Vydání
1. vyd. Brno, Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers, od s. 30-36, 7 s. 2011
Nakladatel
Masaryk University
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Stať ve sborníku
Obor
10101 Pure mathematics
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání
tištěná verze "print"
Označené pro přenos do RIV
Ano
Kód RIV
RIV/00216224:14310/11:00056400
Organizační jednotka
Přírodovědecká fakulta
ISBN
978-80-210-5778-4
Klíčová slova česky
Credit scoring; Quality indexes; Gini index; Lift
Klíčová slova anglicky
Credit scoring; Quality indexes; Gini index; Lift
Příznaky
Recenzováno
Změněno: 12. 11. 2013 16:21, doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
Anotace
V originále
Lenders, such as banks and credit card companies, use credit scoring to evaluate the potential risk posed by lending money to consumers. Once a scoring model is available, it is natural to measure its quality. To evaluate the effectiveness of credit scoring models, it is possible to use quantitative indexes such as Gini index, K-S statistics, Lift, Information statistics etc. The paper deals with mentioned quality indexes, their properties and relationships. Finally, a new approach to measure power of scoring models is discussed and a new quality index is proposed. Also an application of mentioned theory on simulated data set is demonstrated.
Návaznosti
| LC06024, projekt VaV |
|