Diplomová práce

Frikce finančního trhu v období ekonomické krize: DSGE model české ekonomiky

Financial market frictions in economic crisis: DSGE model of the Czech economy

Ing. Stanislav Tvrz, učo 207212
Anotace

Tato práce analyzuje efekty finančních frikcí v české ekonomice v období globální ekonomické krize. Analýza je provedena za využití dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy malé otevřené ekonomiky (DSGE SOE) s finančním akcelerátorem. Model je pomocí bayesiánských metod identifikován na reálných historických datech. Při analýze chování modelové ekonomiky je použita metoda impulzních odezev …více

Abstract

This thesis deals with analysis of the effects of financial frictions in the Czech economy during the period of global economic crisis. The analysis is performed with the use of dynamic stochastic general equilibrium model of a small open economy (DSGE SOE) with financial accelerator. The model is identified using historical data. Bayesian methods are used for the parameters estimation. The analysis …více

Klíčová slova
DSGE model finanční frikce finanční akcelerátor bayesiánské metody rekurzivní odhad šoková dekompozice financial frictions financial accelerator Bayesian methods recursive estimation shock decomposition
Zadání práce
Diplomová práce bude zaměřena na makroekonomickou analýzu ekonomiky České republiky. Nástrojem pro identifikaci chování ekonomiky bude původní dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy (DSGE model). Model bude obsahovat frikce finančního trhu, modelované v souladu s konceptem finančního akcelerátoru. Konceptuálním teoretickým zdrojem pro návrh struktury modelu bude nová makroekonomie otevřené ekonomiky (NOEM). Východiskem modelování bude teorie dynamických systémů. K identifikaci modelu bude zvolen bayesovský přístup s využitím metody Monte Carlo aplikovaný na skutečná historická data reálné ekonomiky. Analýza bude zaměřena na kvantifikaci změn struktury a s tím souvisejících změn v chování české ekonomiky představované odhadnutým DSGE modelem. Pozornost bude věnována zejména roli finančních frikcí v období probíhající krize a následného přechodu na dlouhodobě rovnovážnou úroveň.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
12. 5. 2012 12:35, prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Plný text práce
12,7 MB / soubor PDF
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
20. 6. 2012
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
KE ESF MU

Oponent

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Literatura

  • GALÍ, Jordi a Tommaso MONACELLI. Optimal Monetary and Fiscal Policy in a Currency Union, Economics Working Papers 909. Universitat Pompeu Fabra: Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra, 2005.
  • GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle: an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, 203 s.
  • BERNANKE, B S; M GERTLER a S GILCHRIST. The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework. In In Handbook of Macroeconomics, J. B. Taylor and M. Woodford, Eds., vol. 1, pp. 1341-1393. 1999.
  • SHAARI, Mohammad H. Analyzing Bank Negara Malaysia’s Behaviour in Formulating Monetary Policy: An Empirical Approach. College of Business and Economics, The Australian National University, 2008, 241 s.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Aplikovaná matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.