Diplomová práce

Finanční frikce v období globální krize: DSGE model české ekonomiky

Financial frictions during the period of the global economic recession: A DSGE model of the Czech economy

Bc. Pavel Fryblík
Anotace

Tato práce analyzuje specifické rysy české ekonomiky v období globální krize. Analýza využívá dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy (DSGE) malé otevřené ekonomiky. Z použítého modelu jsou kvantifikovány hlavní rysy změn chování a struktury v krizovém období. Analýza je provedena použitím metod impulzních odezev, šokové dekompozice, rekurzivní estimace parametrù a rekurzivních impulzních odezev.

Abstract

The thesis analyses specific features of the Czech economy during the period of the global economic recession. The analysis uses a dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE) of small open economy. The main features of the structure and behavior changes are quantified by the used model. The analysis is done using the methods of impulse responses, shock decomposition, recursive estimation of parameters and recursive impulse response functions.

Klíčová slova
DSGE model malá otevřená ekonomika finanční frikce finanční akcelerátor bayesiánský odhad Small Open Economy Financial Friction Financial Accelerator Bayesian Estimation
Zadání práce

1. Analýza konceptu SOE DSGE modelu

2. Evidence datových zdrojů

3. Návrh struktury modelu

4. Identifikace modelu na datech reálné ekonomiky

5. Interpretace výsledků a zpracování výsledků odhadu (simulace) v rámci diplomové práce

Literatura:

Jordi Galí and Tommaso Monacelli, 2005. "Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy," Review of Economic Studies, Blackwell Publishing, vol. 72(3), pages 707-734, 07.

Steinbach, R., Mathuloe, P. and Smit, B. (2009). “An open economy New Keynesian DSGE model of the South African economy,“ South African Journal of Economics, 77: 207-227.

Alejandro Justiniano and Bruce Preston, 2009. "Monetary policy and uncertainty in an empirical small open economy model," Working Paper Series WP-09-21, Federal Reserve Bank of Chicago.

Sami Alpanda and Kevin Kotze and Geoffrey Woglom, 2010. "Should Central Banks of Small Open Economies Respond to Exchange Rate Fluctuations? The Case of South Africa," Working Papers 174, Economic Research Southern Africa.

B. Bernanke, M. Gertler,S. Gilchrist, 1994. "The Financial Accelerator and the Flight to Quality," Working Papers 94-24, C.V. Starr Center for Applied Economics, New York University.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
26. 5. 2011 09:20, prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Plný text práce
1,7 MB / soubor PDF
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
17. 6. 2011
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
KE ESF MU

Oponent

Mgr. Tomáš Motl, učo 175869
abs PřF MU

Literatura

  • KOOP, Gary. Bayesian econometrics. Chichester: Wiley, 2003, xi, 359. ISBN 0470845678.
  • GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, xi, 203. ISBN 9780691133164.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Kvantitativní metody v ekonomice
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.