Diplomová práce

Analýza prediktívneho vplyvu indikátorov sentimentu na ceny finančných aktív

Analysis of the predictive impact of sentiment indicators on financial asset prices

Bc. Katarína Gažová
Anotace

Táto práca sa zameriava na replikáciu a overenie výsledkov vedeckej štúdie „Prediction of Stock Value Using Web-Scraped Google Trends and Twitter Data-Driven Model“ od Chandra a Manuaba (2023), ktorá predstavuje inovatívny prístup k predikcii akciových cien. Model kombinuje tradičné historické finančné údaje s alternatívnymi dátovými zdrojmi, vyhľadávacími trendmi z Google a sentimentálnymi dátami …více

Abstract

This thesis focuses on replicating and verifying the results of the scientific study “Prediction of Stock Value Using Web-Scraped Google Trends and Twitter Data-Driven Model” by Chandra and Manuaba (2023), which presents an innovative approach to predicting stock prices. The model combines traditional historical financial data with alternative data sources, including Google search trends and sentiment …více

Klíčová slova
OLS Machine learning random forest predikcia cien akcií stock rozhodovací strom sentiment investorov kolektívne správanie Google Search Volume Index (GSVI) sociálne siete tweet volume supervised learning
Zadání práce
Cílem diplomové práce je na základě vhodně navržené analýzy založené na empirických ekonometrických modelech vycházejících z relevantní odborné literatury přezkoumat vliv sentimentu na predikování vybraných finančních aktiv. Předpokládá se využití metrik sentimentu založených buď na obsahu mediálních textů, textů na sociálních sítích, nebo historie internetového vyhledávání vybraných klíčových slov.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
17. 12. 2025 12:55, Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D., učo 380234
Plný text práce
891,2 KB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
27. 1. 2026
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D., učo 380234
KE ESF MU

Oponent

doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D., učo 40604
KE ESF MU

Literatura

  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015, x, 485. ISBN 9781118808566.
  • CHAN, Joshua Chi Chun; Gary KOOP; Dale J. POIRIER a Justin L. TOBIAS. Bayesian econometric methods. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2020, xxiii, 466. ISBN 9781108437493.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.