Master's thesis

A comparison of in-sample and out-of-sample forecasts of industrial production index

Porovnání in-sample a out-of-sample predikcí indexu průmyslové produkce

Bc. Michal Strnad
Abstract

Diplomová práce porovnává in-sample a out-of-sample predikce indexu průmyslové produkce České republiky a Slovenska v období 2000–2023. K modelování jsou použity ARIMA modely lišící se přístupem k zachycení sezónnosti a predikováním v rámci posuvného nebo rozšiřujícího se okna. Data jsou rozdělena do pěti období pro srovnání v různých fázích hospodářského cyklu. Výsledky ukazují, že v klidných obdobích …more

Abstract

The thesis compares in-sample and out-of-sample forecasts of the industrial production index for the Czech Republic and Slovakia from 2000 to 2023. ARIMA models are estimated in several variants differing in their approach to seasonality and in the use of expanding or rolling windows. The data are split into five periods to enable comparison across different phases of the business cycle. The results …more

Keywords
in-sample out-of-sample ARIMA SARIMA predikce index průmyslové produkce forecast industrial production index
Thesis description
Diplomová práce se zabývá porovnáním in-sample a out-of-sample predikcí indexu průmyslové výroby. Cílem práce je porovnat možnosti predikce vývoje indexu průmyslové produkce ve vybraných evropských zemích. K naplnění cíle budou vytvořeny ARIMA a VAR modely, které mezi sebou budou porovnávány na základě RMSE, případně dalších vybraných ukazatelů predikčních chyb.
Administrative information
The thesis has been checked:
11/5/2026 21:16, doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D., UČO 40604
Full text of thesis
2,3 MB / file PDF
Attachments (1)
Language used
Czech Czech
Defence date
18/6/2026
The thesis was defended successfully

Supervisor

doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D., UČO 40604
KE ESF MU

Reader

Ing. Alexander Lipka, UČO 482764
KE ESF MU

Literature

  • BODO, Giorgi; Roberto GOLINELLI and Giuseppe PARIGI. Forecasting industrial production in the Euro area. EMPIRICAL ECONOMICS. AUSTRIA: PHYSICA-VERLAG GMBH & CO, 2000. ISSN 0377-7332. Available from: https://doi.org/10.1007/s001810000032.
  • FRANSES, Philip Hans and Dick VAN DIJK. The forecasting performance of various models for seasonality and nonlinearity for quarterly industrial production. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2005. ISSN 0169-2070. Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2004.05.005.
  • BIANCHI, Carluccio; Alessandro CARTA; Dean FANTAZZINI; Maria Elena DE GIULI and Mario A. MAGGI. A copula-VAR-X approach for industrial production modelling and forecasting. Applied Economics. ENGLAND: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2009. ISSN 0003-6846. Available from: https://doi.org/10.1080/00036840802112349.
Cite this text
Masaryk University Faculty of Economics and Administration
Programme
Plan
Mathematical and Statistical Methods in Economics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.

Similar documents

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.