Diplomová práce

Model logistické regrese s fixními a smíšenými efekty v hodnocení kreditního rizika

Logistic regression model with fixed and mixed effects in the credit risk assessment

Bc. Zuzana Matoušková
Anotace

Cílem této diplomové práce je rozebrat dva přístupy při hodnocení kreditního rizika, a to model logistické regrese s fixními efekty a model logistické regrese se smíšenými efekty. Hlavním přínosem práce je modelování logistické regrese se smíšenými efekty, která je mnohdy opomíjena a namísto ní se nesprávně používá logistická regrese s efekty fixními. První kapitola shrnuje nejdůležitější pojmy týkající …více

Abstract

The aim of this thesis is to take fixed logistic regression apart to mixed logistic regression which is two approach to credit risk rating. The main contribution of my thesis is model logistic regression with random effect which often omit and incorrectly replace fixed logistic regression. First part summary the most interesting term about credict risk, approach to model them and internal rating used …více

Klíčová slova
logistická regrese logistická regrese s fixními efekty logistická regrese se smíšenými efekty kreditní riziko interní raiting logistic regression fixed logistic regression mixed logistic regression credit risk internal raiting
Zadání práce
Diplomová práca sa bude zaoberať dvoma prístupmi pri hodnotení kreditného rizika, a to modelom logistickej regresie s fixnými efektami a modelom logistickej regresie so zmiešanými efektami. Tieto modely budú porovnané simulačnými štúdiami. Výsledky budú implementované do jazyka R a aplikované na reálne dáta.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
23. 5. 2016 08:21, doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D., učo 111465
Plný text práce
1,2 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
23. 6. 2016
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D., učo 111465
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

RNDr. Marie Budíková, Dr., učo 328
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • HOSMER, David W. a Stanley LEMESHOW. Applied logistic regression. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2000, xii, 375. ISBN 0471356328.
  • HARRELL, Frank E. Regression modeling strategies : with applications to linear models, logistic regression, and survival analysis. New York: Springer, 2001, xxii, 568. ISBN 1441929185.
  • THOMAS, L. C. Consumer credit models : pricing, profit, and portfolios. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2009, xii, 385. ISBN 9780199232130.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.