Diplomová práce

Vývoj a kalibrace kredit skóringových modelů

Development and calibration of credit scoring models

Bc. Eva Horáčková
Anotace

Práce popisuje vývoj kredit skóringových modelů, které jsou ve finanční sféře používány například při schvalování žádostí o úvěr, a kalibraci výsledků těchto modelů tak, aby vystihovaly pravděpodobnost, že klient nedostojí svým platebním závazkům. Práce ukazuje tvorbu modelů pomocí logistické regrese a neuronových sítí a snaží se posoudit náročnost kalibrace spojenou s těmito dvěma metodami tvorby …více

Abstract

The thesis describes the development of credit scoring models, which are used in approving loan applications in the financial sector, and calibration of these models' results so that they suit to the probability that client fails to meet his payment obligations. The thesis shows a formation of models using logistic regression and neural networks and it tries to assess the demand of calibration associated …více

Klíčová slova
Kredit skóring úvěrové riziko logistická regrese neuronové sítě kalibrace Credit scoring credit risk logistic regression neural networks calibration
Zadání práce
Práce popíše vliv metod vývoje kredit skóringových modelů, užívaných ve finanční sféře například při schvalování žádostí o úvěr, na výslednou kalibrační přesnost modelu. Budou demonstrovány možné varianty vytváření kredit skóringových modelů, jako například použití logistické regrese, neuronových sítí, lineárního programování, aj. Práce bude dále posuzovat náročnost nutné kalibrace pro dané metody vývoje modelů a navrhovat vhodné způsoby řešení dané problematiky. Sofwarovou platformou pro zpracování dat bude systém SAS.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
10. 1. 2013 01:40, Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
Plný text práce
10,1 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
6. 2. 2013
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D., učo 42536
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • ANDERSON, Raymond. The credit scoring toolkit : theory and practice for retail credit risk management and decision automation. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2007, lvi, 731. ISBN 9780199226405.
  • THOMAS, L. C. Consumer credit models : pricing, profit, and portfolios. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2009, xii, 385. ISBN 9780199232130.
  • CHRISTODOULAKIS, George a Stephen SATCHELL. The analytics of risk model validation. Elsevier, 2008. ISBN 978-0-7506-8158-2.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.