Bakalářská práce

Aplikace investiční strategie životního cyklu s využitím pákových ETFs

Application of the life-cycle investment strategy with the use of leveraged ETFs

Daniel Poliak
Anotace

Predmetom bakalárskej práce je použitie pákových ETFs v investičnej stratégii. Cieľom práce je analyzovať výkonnosť investičnej stratégie, ktorá využíva pákové ETFs. Teoretická časť sa zameriava na pákové ETFs, popisuje mechanizmus fungovania týchto fondov. Empirická časť sa venuje zostaveniu investičnej stratégie, ďalej bližšie kvantifikuje ohodnocovanie pákových ETFs. Následne sa za pomoci simulovaných …více

Abstract

The subject of the bachelor thesis is the use of leveraged ETFs in in-vestment strategy. The aim of the thesis is to analyse the performance of an investment strategy that uses leveraged ETFs. The theoretical part focuses on leveraged ETFs, describing the mechanism of opera-tion of these funds. The empirical part is devoted to the construction of the investment strategy, furthermore, quantifying the …více

Klíčová slova
LETF pákové ETF analýza životný cyklus tracking error návratnosť investovanie
Zadání práce
Cílem práce je navrhnout investiční stretegii životního cyklu s využitím pákových ETFs, zhodnotit její výkonnost a riziko a výsledky srovnat se zvoleným benchmarkem.

Postup práce:
1) Úvod a cíle práce
2) Rešerše literatury
3) Vybraná metodologie a data
4) Testování zvolených investičních strategií
5) Zhodnocení výsledků a závěr

Použité metody: statisticko-matematické modely, komparace, deskripce, analýza
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
2. 5. 2022 09:26, doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
Plný text práce
2,1 MB / soubor PDF
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
16. 6. 2022
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
IFKS KF ESF MU

Oponent

Ing. Mgr. Matúš Horváth, Ph.D., učo 423537
KF ESF MU

Literatura

  • BODIE, Zvi; Alex KANE a Alan J. MARCUS. Investments. 10th global ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2014, xxviii, 10. ISBN 9780077161149.
  • LU, Z a Z QIN. Leveraged Funds and the Shadow Cost of Leverage Constraints. JOURNAL OF FINANCE. HOBOKEN: WILEY, 2021, roč. 76, č. 3, s. 1295-1338. ISSN 0022-1082. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/jofi.13012.
  • AL RABABA'A, Abdel Razzaq; Mohammad ALOMARI a David MCMILLAN. Multiscale stock-bond correlation: Implications for risk management. Research in International Business and Finance. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2021, roč. 58, 21 s. ISSN 0275-5319. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101435.
  • CHARUPAT, N a P MIU. The pricing and performance of leveraged exchange-traded funds. Journal of Banking & Finance. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2011, roč. 35, č. 4, s. 966-977. ISSN 0378-4266. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.09.012.
  • BANSAL, VK a JF MARSHALL. A tracking error approach to leveraged ETFs: Are they really that bad? GLOBAL FINANCE JOURNAL. STAMFORD: JAI PRESS INC, 2015, roč. 26, s. 47-63. ISSN 1044-0283. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.01.004.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.