Cílem práce ke kvantitativně vyhodnotit roli úvěrového transmisního mechanismu v české ekonomice v souvislosti s exogenními šoky, které českou ekonomiku postihly v posledních 10 letech. Dílčím cílem pak bude zjistit, jestli je úvěrová transmise šoků v čase neměnná, zda je případně možno identifikovat více režimů a případně, ve kterých obdobích vývoje české ekonomiky jednotlivé režimy převládaly. Nástrojem analýzy bude vektorový autoregresní model s markovským přechodem (Markov Switching Vector Autoregression model).

Postup práce:

1. Úvod – vymezení cíle práce a pracovní hypotézy

2. Přehled aktuálních přístupů modelujících úvěrovou transmisi s využitím (MS)-VAR modelů a jejich závěry pro různé ekonomiky. Zdůvodnění volby finančních a makroekonomických ukazatelů používaných k analýze.

3. Představení datové báze a ekonometrických nástrojů pro další analýzu (zejména věcně vysvětlený princip MS-VAR modelů s případnými náročnějšími technickými detaily uvedenými v příloze práce).

4. Odhad vlastního modelu využívající metodologii MS-VAR modelů. Provedení a vyhodnocení diagnostických testů.

5. Vyhodnocení významu úvěrového transmisního mechanismu v české ekonomice s využitím funkce impulzních odezev a variační dekompozice. Identifikace jednotlivých režimů a období přechodů mezi nimi.

6. Shrnutí a závěr – shrnutí zásadních výsledků, verifikace v úvodu stanovených hypotéz a porovnání výsledků s výsledky s jinými studiemi na toto téma (zejména se studiemi zaměřenými na českou ekonomiku).