Diplomová práce

Modely časových řad s aplikacemi v ekonomii

Time series models with applications in economics

Bc. Milan Machalec
Anotace

Diplomová práca sa zaoberá schopnosťami informačných a predikčných kritérií pri výbere modelov a analýzou ekonomických časových radov HDP Česka, miery nezamestnanosti Česka a výmenného kurzu CZK/EUR. Dôraz je kladený na lineárne ARMA modely. Prezentované sú výsledky odhadov týchto modelov a je testovaná predikčná schopnosť viacerých modelov pre tieto časové rady. Súčasťou práce je aj rekurzívny odhad parametrov.

Abstract

The thesis is focused on the ability of information and prediction criteria for model selection and the analysis of economic time series of Czech GDP, Czech unemployment rate and CZK/EUR exchange rate. We put emphasis on linear models like ARMA. We present estimation results of these models and we test the forecast performance of several models for these time series. Thesis contains recursive parameters estimates as well.

Klíčová slova
ARMA model časové rady informačné kritéria predikčné kritéria rekurzívny odhad parametrov time series information criteria prediction criteria recursive parameters estimates
Zadání práce

1. Výběr a studium relevantní podkladové literatury, upřesnění zkoumaného problému analýzy časových řad a metody přístupu.

2. Rozbor zvolených metod a modelů, jejich analýza a praktická využitelnost v ekonomii (odkazy na v současnosti publikované ekonomické články).

3. Aplikace modelu (metody) na praktické ekonomické problémy s využitím vhodného software.

4. Zpracování řešení problému v rámci diplomové práce.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
12. 5. 2011 09:33, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
553,4 KB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
9. 6. 2011
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

Mgr. Zdeněk Liščinský, učo 63335
abs PřF MU

Literatura

  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6.
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004, xiv, 460. ISBN 0471230650.
  • KOČENDA, Evžen a Alexandr ČERNÝ. Elements of time series econometrics : an applied approach. 1st ed. In Prague: Charles University, 2007, 226 s. ISBN 9788024613703.
  • TSAY, Ruey S. Analysis of financial time series. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2005, xxi, 605. ISBN 0471690740.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Aplikovaná matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Archiv závěrečné práce Milan Machalec PřF N-AM MAEK ho8ut/6
Machalec, M.
10. 5. 2011
Složky
Soubory
Anotace anglicky annotation_english.txt
Machalec, M.
10. 5. 2011
Anotace česky annotation.txt
Machalec, M.
10. 5. 2011
Klíčová slova keywords.txt
Machalec, M.
10. 5. 2011
Plný text práce diplomka.pdf
Machalec, M.
10. 5. 2011
Posudek oponenta Machalec_Milan_posudek_oponent.doc
Liščinský, Z.
6. 6. 2011

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.