Diplomová práce

Asset Allocation Strategies for Individual Investors

Bui Viet Trinh
Abstract

Asset Allocation for Individual Investors This thesis, "Asset Allocation for Individual Investors," explores the complexities of financial decision-making in a dynamic market environment, offering strategies to balance risk and returns effectively. By examining a range of asset classes, it evaluates the performance of Vanguard ETFs, Risk Parity, and Equal-Weighted Portfolios, providing tailored recommendations …více

Klíčová slova
Asset Allocation Portfolio Optimization Individual Investors Exchange-Traded Funds (ETFs) Modern Portfolio Theory (MPT) Capital Asset Pricing Model (CAPM) Efficient Market Hypothesis(EMH) Risk Parity Equal-Weighted Portfolio Sharpe Ratio Treynor Ratio Sortino Ratio Conditional Value-at-Risk (CVaR) Minimum Variance Portfolio (MVP) Vanguard ETFs Lazy Portfolios Risk-Return Profiles Volatility Maximum Drawdown.
Zadání práce
The objective of this thesis is to examine selected asset allocation strategies employed by individual investors, compare their risk-return profiles, and offer recommendations for investors.

Structure of the thesis:
1) Introduction
2) Review of Related Literature
3) Specification of Selected Methodology
4) Results
5) Discussion and Conclusion

Methodology: Analysis, Comparison, Statistical Methods
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
4. 1. 2025 13:03, doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
Plný text práce
2,8 MB / soubor PDF
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
28. 1. 2025
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
KF ESF MU

Oponent

Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289
KF ESF MU

Literatura

  • BODIE, Zvi; Alex KANE a Alan J. MARCUS. Investments. 10th global ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2014, xxviii, 10. ISBN 9780077161149.
  • MADURA, Jeff. Financial markets and institutions. 12th edition. Boston: Cengage, 2018, xxxiii, 76. ISBN 9781337099745.
  • MARKOWITZ, Harry. Portfolio Selection. JOURNAL OF FINANCE. 1952, roč. 7, no. 1, s. 77-91. ISSN 0022-1082. Dostupné z: https://doi.org/10.2307/2975974.
  • DE PRADO, Marcos Lopez. Building diversified portfolios that outperform out of sample. The Journal of Portfolio Management. 2016, roč. 42, č. 4, s. 59-69.
  • MCMILLAN, Michael; Jerald E. PINTO; Wendy L. PIRIE a T. W. G. VAN DE VENTER. Investments : principles of portfolio and equity analysis. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011, 1 online. ISBN 9781118001141.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.