Diplomová práce

Modely a metody analýzy ekonomických časových řad

The Analysis of Economic Time-Series: Models and Methods

Bc. Milan Machalec
Anotace

Diplomová práca sa zaoberá analýzou ekonomických časových radov HDP Slovenska a Česka, miery nezamestnanosti Slovenska a Česka a výmenného kurzu CZK/EUR. Dôraz je kladený na nelineárne SETAR, LSTAR a ESTAR modely. Výsledky odhadov týchto modelov sú porovnané s výsledkami odhadov lineárnych modelov a je testovaná predikčná schopnosť týchto modelov. Súčasťou práce je aj rekurzívny odhad parametrov.

Abstract

The thesis is focused on the analysis of economic time series of Slovak and Czech GDP, Slovak and Czech unemployment rate and CZK/EUR exchange rate. We put emphasis on nonlinear models like SETAR, LSTAR and ESTAR. Estimation results of these models are compared with the results obtained from linear models and we test forecast performance of these models. Thesis also contains recursive parameters estimates.

Klíčová slova
SETAR model LSTAR model ESTAR model AR model časové rady time series
Zadání práce

1. Výběr a studium relevantní podkladové literatury, upřesnění zkoumaného problému analýzy časových řad a metody přístupu.

2. Rozbor zvolených metod a modelů, jejich analýza a praktická využitelnost v ekonomii (odkazy na v současnosti publikované ekonomické články).

3. Aplikace modelu (metody) na praktické ekonomické problémy s využitím vhodného software.

4. Zpracování řešení problému v rámci diplomové práce.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
2. 5. 2011 08:23, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
733 KB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
17. 6. 2011
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

Ing. Michal Kvasnička, Ph.D., učo 847
KE ESF MU

Literatura

  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6.
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004, xiv, 460. ISBN 0471230650.
  • TSAY, Ruey S. Analysis of financial time series. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2005, xxi, 605. ISBN 0471690740.
  • POLE, Andy; Mike WEST a Jeff HARRISON. Applied Bayesian forecasting and time series analysis. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 1994, xviii, 409. ISBN 0412044013.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Kvantitativní metody v ekonomice
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Archiv závěrečné práce Milan Machalec ESF N-KME MSME natj3/6
Machalec, M.
27. 4. 2011
Složky
Soubory
Anotace anglicky annotation_english.txt
Machalec, M.
27. 4. 2011
Anotace česky annotation.txt
Machalec, M.
27. 4. 2011
Klíčová slova keywords.txt
Machalec, M.
27. 4. 2011
Plný text práce diplomkaMSME.pdf
Machalec, M.
27. 4. 2011
Posudek oponenta machalec_milan_2011.pdf
Kvasnička, M.
13. 6. 2011

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.