Diplomová práce

Dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy české ekonomiky (makroekonomický koncept nové otevřené ekonomiky "NOEM")

Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Czech Economy (New Open Economy Macroeconomics Model)

Bc. Tomáš Motl, učo 175869
Anotace

Tato práce analyzuje chování české ekonomiky v době dramatických ekonomických událostí, které započaly v roce 2008. Analýza je provedena za využití dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy (DSGE). Model je identifikován na reálných historických datech. Analýza chování modelu je provedena použitím metod rekurzivní estimace parametrů, impulzních odezev a šokové dekompozice. Model je posléze využit k vytvoření podmíněných předpovědí dalšího vývoje české ekonomiky.

Abstract

The thesis analyses the behaviour of the Czech economy during the dramatic economic events which have started in 2008. The analysis is conducted using a dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE). The model is identified using historical data. The analysis of the behaviour of the model is done using the methods of recursive estimation, impulse responses and shock decomposition. The model is then used to produce conditional forecasts of a further development of the Czech economy.

Klíčová slova
dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy podmíněná předpověď rekurzivní estimace šoková dekompozice dynamic stochastic general equilibrium model conditional forecast time varying parameters shock decomposition
Zadání práce
Diplomová práce bude zaměřena na makroekonomickou analýzu dvou vzájemně interdependentně propojených ekonomik jedné malé otevřené inflačně cílené ekonomiky s monetární decizí a jiné velké ekonomiky kterou je malá ekonomika rozhodujícím způsobem ovlivňována. Předmětem makroekonomické analýzy budou ekonomiky České republiky a Eurozóny. Konceptuálním teoretickým zdrojem pro návrh struktury modelu bude nová makroekonomie otevřené ekonomiky (NOEM). Východiskem modelování bude teorie dynamických systémů. Nástrojem pro identifikaci chování ekonomik ve vzájemné interakci bude původní dynamický stochastický model všeobecné rovnováhu (DSGE model). K identifikaci modelu bude zvolen bayesovský přístup s využitím metody Monte Carlo. Model chování bude identifikován na skutečných historických datech reálných ekonomik. Analýza chování vzájemně se ovlivňujících ekonomik bude provedena na základě odhadnutých funkcí impulzních odezev (IRF funkcí). Hodnocen bude synergický efekt propojení ekonomik.

Doplňkové články:

Jordi Galí and Tommaso Monacelli, 2005. "Optimal Monetary and Fiscal Policy in a Currency Union," Economics Working Papers 909, Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra, revised Feb 2008.

Clarida, Richard H., Gali, Jordi and Gertler, Mark (1998) "Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory". NBER Working Paper No. W6442. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=226188

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
20. 5. 2010 16:32, prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Plný text práce
1,4 MB / soubor PDF
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
3. 6. 2010
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
KE ESF MU

Oponent

Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
abs ESF MU, PřF MU

Literatura

  • GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, xi, 203. ISBN 9780691133164.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Aplikovaná matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.