Bakalářská práce

Volatility forecasting of selected US equities

Egor Dushin
Anotace

This thesis examines market volatility forecasting by integrating the heterogeneous autoregressive (HAR) model, using daily data of realized volatility estimator. It assesses volatility of U.S companies across the technological, pharmaceutical, and retail sectors enhancing predictions with the use of VIX index, trading volume, log-returns and closing prices. Findings highlight the significance of short …více

Abstract

This thesis examines market volatility forecasting by integrating the heterogeneous autoregressive (HAR) model, using daily data of realized volatility estimator. It assesses volatility of U.S companies across the technological, pharmaceutical, and retail sectors enhancing predictions with the use of VIX index, trading volume, log-returns and closing prices. Findings highlight the significance of short …více

Klíčová slova
Market Volatility Volatility Forecasting Financial Market Heterogeneous Autoregressive (HAR) Mode Apple Pfizer HomeDepot Realized Volatility Volatility Index (VIX) Modelling.
Zadání práce
The goal of the thesis is to compare forecasting performance of selected volatility models on several US equities.

Structure of the thesis:
1. Introduction to volatility modeling
2. Literature review
3. Methodology and data
4. Analysis of the selected equities
5. Discussion and conclusions

Methodology: analysis, comparison, deduction, financial econometrics
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
29. 4. 2024 06:19, doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
Plný text práce
971,5 KB / soubor PDF
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
13. 6. 2024
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
IFKS KF ESF MU

Oponent

Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643
KF ESF MU

Literatura

  • BODIE, Zvi; Alex KANE a Alan J. MARCUS. Investments. 10th global ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2014, xxviii, 10. ISBN 9780077161149.
  • CORSI, Fulvio. A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal Of Financial Econometrics. 2009, roč. 2009, 7(2), s. 174-196.
  • LYÓCSA, Štefan a Neda TODOROVA. Trading and non-trading period realized market volatility: Does it matter for forecasting the volatility of US stocks? International Journal of Forecasting. New York: Elsevier, 2020, roč. 36, č. 2, s. 628-645. ISSN 0169-2070. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.08.002.
  • PLÍHAL, Tomáš a Štefan LYÓCSA. Modeling realized volatility of the EUR/USD exchange rate: Does implied volatility really matter? International Review of Economics & Finance. AMSTERDAM: Elsevier, 2021, roč. 71, January, s. 811-829. ISSN 1059-0560. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.10.001.
  • ANDERSEN, Torben G a Tim BOLLERSLEV. Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models do Provide Accurate Forecasts. International Economic Review. 1998, roč. 39, č. 4, s. 885-905. ISSN 0020-6598. Dostupné z: https://doi.org/10.2307/2527343.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Business Management and Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.