Diplomová práce

Modelování cenové dynamiky Bitcoinu s využitím indexu implikované volatility

Modelling Bitcoin Price Dynamics Using the Implied Volatility Index

Bc. Jakub Cikrle
Anotace

Tato diplomová práce zkoumá prediktivní sílu opční prémie za riziko variance (VRP), odvozené z indexu DVOL (indexu implikované volatility Bitcoinu), pro modelování budoucí realizované volatility Bitcoinu. Po-mocí robustního out-of-sample testování na horizontech 1, 7 a 30 dní srovnává ekonometrický model HAR s algoritmy strojového učení (Las-so, Random Forest). Výsledky prokazují, že VRP je významným …více

Abstract

This diploma thesis examines the predictive power of the variance risk premium (VRP), derived from the DVOL (Bitcoin implied volatility in-dex), for modeling the future realized volatility of Bitcoin. Employing robust out-of-sample testing across 1-, 7-, and 30-day horizons, the study compares the econometric HAR model with machine learning algorithms (Lasso, Random Forest). The findings demonstrate …více

Klíčová slova
Bitcoin Realizovaná volatilita Implikovaná volatilita predikce volatility Prémie za riziko variance model HAR Random Forest Lasso regrese Realized Volatility Implied Volatility Volatility Forecasting Variance Risk Premium HAR Model Lasso Regression
Zadání práce
Cílem práce je analyzovat vztah mezi implikovanou a realizovanou volatilitou Bitcoinu a prozkoumat možnosti využití indexu implikované volatility při modelování cenové dynamiky Bitcoinu. Práce se zaměří na konstrukci predikčních modelů a zhodnocení jejich výkonnosti v různých tržních podmínkách.

Postup práce:
1. Úvod a stanovení cílů práce
2. Analýza teoretické a empirické literatury
3. Výběr dat a metodiky
4. Aplikace zvolených metod za účelem analýzy vlivu volatility na Bitcoin
5. Zhodnocení výsledků a závěr

Použité metody: deskripce, analýzy, matematicko-statistické metody, komparace
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
11. 5. 2026 07:52, doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
Plný text práce
2,2 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
17. 6. 2026
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
KF ESF MU

Oponent

prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., učo 239522
KF ESF MU
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finanční trhy, instituce a technologie

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.