Diplomová práce

Vliv nových ekonomických událostí na volatilitu finančních aktiv

The Impact of News Announcements on the volatility of financial assets

Bc. Jan Vičík
Anotace

Tato diplomová práce zkoumá vliv plánovaných makroekonomických oznámení na volatilitu měnových kurzů USD/CAD, USD/MXN a AUD/USD. Analýza vychází z denních měr realizované volatility sestrojených z pětiminutových dat za období 2017–2024. Metodologicky práce kombinuje modely typu HAR, dekompozici volatility na spojitou a skokovou složku, výběr proměnných pomocí metody LASSO a in-sample i out-of-sample …více

Abstract

This thesis examines the impact of scheduled macroeconomic announcements on exchange rate volatility for USD/CAD, USD/MXN, and AUD/USD. The analysis is based on daily realized volatility measures constructed from 5-minute data over the period 2017–2024. Methodologically, the thesis combines HAR-type models, a continuous-jump decomposition of volatility, LASSO variable selection, and both in-sample …více

Klíčová slova
makroekonomické zprávy devizový trh volatilita měnových kurzů realizovaná volatilita HAR-RV HAR-CJ LASSO predikce volatility
Zadání práce
Cíl práce:
Cílem práce je zkoumat vliv vybraných makroekonomických událostí na volatilitu finančních aktiv.

Postup práce:
1. Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů
2. Provedení literární rešerše, analýza teoretické a empirické literatury
3. Sestavení datového vzorku, analýza dat a volba metodologie
4. Aplikace zvolených metod a postupů
5. Závěrečné zhodnocení dosažených výsledků, diskuze, závěr
Metodologie:
Literární rešerše, matematicko-statistické metody, analýza, komparace, deskripce
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
11. 5. 2026 07:57, doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
Plný text práce
1,1 MB / soubor PDF
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
18. 6. 2026
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
KF ESF MU

Oponent

Ing. Mgr. Matúš Horváth, Ph.D., učo 423537
KF ESF MU

Literatura

  • PLÍHAL, Tomáš. Scheduled macroeconomic news announcements and Forex volatility forecasting. JOURNAL OF FORECASTING. HOBOKEN: WILEY, 2021, roč. 40, č. 8, s. 1379-1397. ISSN 0277-6693. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/for.2773.
  • KOCENDA, Evzen a Michala MORAVCOVA. Intraday effect of news on emerging European forex markets: An event study analysis. Economic Systems. 2018, roč. 42, č. 4, s. 597-615. ISSN 0939-3625. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2018.05.003.
  • BAUWENS, Luc; Walid BEN OMRANE a Pierre GIOT. News announcements, market activity and volatility in the euro/dollar foreign exchange market. Journal of International Money and Finance. 2005, roč. 24, č. 7, s. 1108-1125. ISSN 0261-5606.
  • EDERINGTON, Louis; Wei GUAN a Lisa Zongfei YANG. The impact of the US employment report on exchange rates. Journal of International Money and Finance. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2019, roč. 90, s. 257-267. ISSN 0261-5606.
  • ANDERSON, Hamish D; Faruk BALLI a Cara GODBER. The effect of macroeconomic announcements at a sectoral level in the US and European Union. Research in International Business and Finance. 2018, roč. 44, s. 256-272. ISSN 0275-5319.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finanční trhy, instituce a technologie

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.