Diplomová práce

Konštrukcia beta-hedged long/short portfólia s využitím top-down prístupu a technickej analýzy

The construction of a beta-hedged long/short portfolio using top-down approach and technical analysis

Bc. Matej Krajčovič
Anotace

Predmetom diplomovej práce: “ Konštrukcia beta-hedged long/short portfólia s využitím topdown prístupu a technickej analýzy“ je preskúmanie významu hedgingu ako ochrany pred trhovým rizikom. Zároveň sa pozrieme aj na význam diverzifikácie v kontexte korelácie ako dôležitého prvku pri konštrukcií portfólia. Pre výber investičných nástrojov budem používať kombináciu fundamentálneho prístupu k analýze …více

Abstract

The subject of the theses: “The construction of a beta-hedged long/short portfolio using top-down approach and technical analysis”, is to inspect the value of hedging as a protection against market risk. Simultaneously we will have a look into value of diversification in the context of correlation as an important element in portfolio construction. For a selection of investment instruments will be using …více

Klíčová slova
Portfólio hedging fundamentálna analýza technická analýza korelácia top-down sektorová rotácia Portfolio fundamental analysis technical analysis corre-lation sector rotation
Zadání práce

Cílem diplomové práce je s využitím kombinace technické analýzy, fundamentální analýzy s top-down přístupem a principů beta-hedgingu vytvořit tržně neutrální akciové long/short portfolio a následně porovnat jeho výnosnost s vybranými tržními benchmarky.

Postup práce:
1. Úvod a stanovení cílů práce
2. Teoretické vymezení problému
3. Analýza trhu za pomocí fundamentální analýzy
4. Aplikace technické analýzy pro načasování vstupu do pozice
5. Aplikace beta-hedgingu při konstrukci portfolia
6. Výběr vhodných benchmarků
7. Porovnání výkonnosti portfolia s vybranými benchmarky
8. Závěr a vyhodnocení definovaných cílů

Použité metody: analýza, komparace, dedukce

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
16. 5. 2020 07:20, Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289
Plný text práce
1,5 MB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
23. 6. 2020
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289
KF ESF MU

Oponent

Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
KF ESF MU

Literatura

  • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007, 703 s. ISBN 9788073572976.
  • Equity asset valuation. Edited by Jerald E. Pinto. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, 2010, xx, 441 p. ISBN 9780470571439.
  • MURPHY, John J. Study guide for technical analysis of the financial markets : a comprehensive guide to trading methods and applications. New York: NYIF, 1999, viii, 150. ISBN 9780735200654.
  • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktual. a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2014, 768 s. Profesionál, 3593. ISBN 978-80-247-3671-6.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.