Diplomová práce

Porovnanie predikčnej výkonnosti DSGE modelu s finančným akcelerátorom a indexáciou kontraktov

Comparison of Predictive Performance of a DSGE Model with a Financial Accelerator and Contract Indexation

Bc. Richard Vašíček
Anotace

Diplomová práca porovnáva predikčnú presnosť DSGE modelov s rôznymi špecifikáciami finančných frikcií pre americkú ekonomiku v rokoch 2015-2019. Skúma, či model s finančným akcelerátorom a indexáciou kontraktov (RK) poskytuje lepšie out-of-sample predikcie ako model bez indexácie (BGG), model bez finančného akcelerátora (JPT) a naivná predikcia. Práca využíva rekurzívne Bayesov-ské odhady a hodnotí výkonnosť pomocou štandardných metrík (MSPE, MAPE, MRSPE).

Abstract

This diploma thesis compares the predictive accuracy of DSGE models with different specifications of financial frictions for the US economy between 2015-2019. It investigates whether a model incorporating a financial accelerator and contract indexation (RK) provides better out-of-sample forecasts than a model without indexation (BGG), a model without a financial accelerator (JPT), and a naive forecast …více

Klíčová slova
DSGE modely Finančný akcelerátor Indexácia kontraktov Makroekonomické predikcie Out-of-sample predikcie
Zadání práce

Cílem práce je srovnání predikční schopnosti vybraného DSGE modelu a jeho rozšířené verze zahrnující mechanismus finančního akcelerátoru a indexace kontraktů. Pro analýzu bude použit DSGE model dle Justiniano et al. (2011) a jeho rozšíření podle Carlstrom et al. (2014), které explicitně pracuje s finančními frikcemi včetně indexace rizikového dluhu. Hlavním výstupem bude získání predikcí časových řad pro obě verze modelu, vyhodnocení vlivu finančního akcelerátoru a indexace kontraktů na predikční výkonnost a jejich vzájemné porovnání.

Předpokládaná struktura práce:

  1. Rešerše literatury zaměřená na problematiku predikční výkonnosti DSGE modelů, koncept finančního akcelerátoru a indexace kontraktů.
  2. Představení modelu, jeho základní struktury a rozšíření o mechanismus finančního akcelerátoru a indexace kontraktů.
  3. Odhad a validace modelu, získání predikovaných hodnot a vyhodnocení predikčních chyb.
  4. Porovnání predikční výkonnosti jednotlivých modelů s důrazem na dopad finančního akcelerátoru a indexace kontraktů, včetně diskuse statistické významnosti rozdílů.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
10. 5. 2025 07:04, Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D., učo 357467
Plný text práce
1,3 MB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
19. 6. 2025
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D., učo 357467
KE ESF MU

Oponent

Ing. Július Danko, učo 467638
abs ESF MU, OGResearch

Literatura

  • BERNANKE, B S; M GERTLER a S GILCHRIST. The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework. In In Handbook of Macroeconomics, J. B. Taylor and M. Woodford, Eds., vol. 1, pp. 1341-1393. 1999.
  • ČAPEK, Jan; Jesús CRESPO CUARESMA; Niko HAUZENBERGER a Vlastimil REICHEL. Macroeconomic forecasting in the euro area using predictive combinations of DSGE models. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2023, roč. 39, č. 4, s. 1820-1838. ISSN 0169-2070. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2022.09.002.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.