Diplomová práce

Bayesovský přístup k identifikaci strukturálních zlomů

A Bayesian Approach to Identifying Structural Changes

Bc. Ondřej Lanžhotský
Anotace

Diplomová práce porovnává vybrané bayesovské přístupy k identifikaci strukturálních zlomů v časových řadách. Zaměřuje se na changepoint a Markov-switching modely, jejich předpoklady, práci s nejistotou, výpo-četní náročnost i praktickou použitelnost. Teoretická část shrnuje relevantní literaturu, metodická část představuje zvolené modely a simulační rámec. Vlastní analýza využívá Monte Carlo simulace …více

Abstract

This thesis compares selected Bayesian approaches to identifying structural breaks in time series. It focuses on changepoint and Markov-switching models, their assumptions, treatment of uncertainty, computational demands, and practical applicability. The theoretical part reviews the relevant literature, while the methodological part presents the selected models and simulation framework. The empirical …více

Klíčová slova
bayesovská analýza strukturální zlomy časové řady changepoint modely Markov-switching modely Monte Carlo simulace Bayesian analysis structural breaks time series changepoint models Markov-switching models Monte Carlo simulation
Zadání práce
Cílem práce je porovnat různé bayesovské přístupy, které slouží k identifikaci strukturálních zlomů. Práce se zaměří se na to, jak jednotlivé přístupy pracují s nejistotou ohledně počtu, umístění nebo povahy zlomů, jak se liší ve výsledcích, jaké mají předpoklady, výpočetní nároky a jak prakticky fungují. Struktura práce bude následující:
  1. Přehled literatury věnovaný bayesovským metodám k identifikaci strukturálních zlomů.
  2. Představení zvolených bayesovských metod pro zjištění strukturálních zlomů.
  3. Představení modelových konceptů a data generujících procesů pro aplikaci vybraných nástrojů a technik bayesovské identifikace strukturálních zlomů. Vysvětlení postupu vyhodnocování kvality jednotlivých přístupů (představení srovnávacích kritérií).
  4. Generování simulovaných vzorků, aplikace metod detekce strukturálních zlomů a diskuse získaných výsledků (a jejich robustnosti).
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
23. 5. 2026 20:58, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
2,4 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
17. 6. 2026
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D., učo 380234
KE ESF MU

Literatura

  • KOOP, Gary. Bayesian econometrics. Chichester: Wiley, 2003, xi, 359. ISBN 0470845678.
  • The Oxford handbook of Bayesian econometrics. Edited by John Geweke - Gary Koop - Herman K. van Dijk. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, xi, 558. ISBN 9780199559084.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.