Diplomová práce

Pasivní obchodní strategie založené na P/E

Passive trading strategies based on P/E ratio

Bc. Michal Marčišin
Anotace

Hlavným cieľom tejto práce je navrhnúť, spätne otestovať a vyhodnotiť ziskové pasívne obchodné stratégie, ktoré prekonajú stanovený benchmark. Teoretická časť sa skladá z viacerých komponentov, pričom prvá časť sa zaoberá akciovým trhom a indexom S&P 500. Druhým komponentom je problematika investovania, ktorá vymedzuje investíciu, investičnú príležitosť, špekuláciu a investičné stratégie. V poslednom …více

Abstract

The main objective of this thesis is to design, backtest and evaluate profitable passive trading strategies that outperform a benchmark. The theoretical part consists of several components, with the first part dealing with the stock market and the S&P 500 index. The second component is an investment issue that defines investment, investment opportunity, speculation, and investment strategies. Lastly …více

Klíčová slova
Stratégia Investícia CAPE S&P 500 Spätné otestovanie Portfólio Drawdown Výnos Logistická funkcia Strategy Investment Backtest Return Logistic function
Zadání práce
Cílem práce: Cílem práce je navrhnout a vyhodnotit dlouhodobé pasivní obchodní strategie založené na poměru P/E na americkém akciovém trhu. Postup práce: Vytvoření přehledu o možnostech pasivní investiční strategií a vyhodnocení portfolia. Přehled stávajícího výzkumu využívajícího strategie založené na P/E. Analýza bude založena na investování do kompozitního amerického akciového indexu, přičemž velikost pozice se bude měnit v závislosti na P/E. Poté bude následovat vyhodnocení pasivní investiční strategie pomocí vhodných ukazatelů. Následně budou navržena určitá doporučení pro různé investory. Použité metody: Analýza výkonnosti portfolia, vnitřní výnosové procento, drawdown, rizikově upravený výnos.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
13. 5. 2023 19:31, prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., učo 239522
Plný text práce
3,2 MB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
20. 6. 2023
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., učo 239522
IFKS KF ESF MU

Oponent

Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
KF ESF MU

Literatura

  • GRAHAM, Benjamin a Jason ZWEIG. Inteligentní investor. Translated by Radim Láník. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 503 s. ISBN 9788024717920.
  • SIEGEL, Jeremy J. Investice do akcií : běh na dlouhou trať. Translated by Radomír Čížek. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2011, 295 stran. ISBN 9788024738604.
  • STANYER, Peter. The economist guide to investment strategy : how to understand markets, risk, rewards and behaviour. Third edition. New York: PublicAffairs, 2014, xxvii, 354. ISBN 9781610393911.
  • SHILLER, Robert J. Irrational exuberance. Revised and expanded third e. Oxford: Princeton University Press, 2015, xxxiii, 35. ISBN 9780691166261.
  • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 950 stran. ISBN 9788075982124.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.