Bakalářská práce

Ekonometrické metody a modely v reálných ekonomických aplikacích

Econometric models and methods in real economic applications

Jan Kvarda
Anotace

V této bakalářské práci se věnujeme tvorbě ekonometrickým modelů s využitím metody bootstrap a Monte Carlo simulace. Na datech z let 1872-1997 ověřujeme, zda mají price-dividend ratio a price-earnings ratio schopnost předvídat cenu akcie a zjištěnou schopnost se snažíme vysvětlit. V naší práci přitom vycházíme z článku Valuation Ratios and Long-Horizon Stock Price Predictability z amerického Journal of Applied Econometrics.

Abstract

In this work we focus on creating econometric models using the bootstrap method and Monte Carlo simulation. Using data for 1872-1997 we examine the predictability of stock prices based on price-dividend ratio and price-earnings ratio and we verify the possible explanation of the detected ability. This thesis is based on the article Valuation Ratios and Long-Horizon Stock Price Predictability from American Journal of Applied Econometrics.

Klíčová slova
Lineární regresní model metoda bootstrap simulace Monte Carlo akcie price-dividend ratio price-earnings ratio Linear regression bootstrap method Monte Carlo simulation shares price-earnings ratio
Zadání práce

Cílem práce je pro účely výuky základního kurzu ekonometrie podrobně zpracovat a na datech replikovat (dle náročnosti) jeden nebo více ekonomických článků využívajících při řešení zajímavých ekonomických problémů ekonometrické metody a modely. Postup zpracování by měl být následující:

1. Výběr odpovídajícího článku s dostupnou datovou bází.

2. Představení řešeného problému (vč. výsledků) a zdůraznění vybraných ekonometrických metod, technik a témat, které jsou v daném článku využívány, naplňují zpracování ekonomického problému a odpovídají obsahu základního kurzu ekonometrie vyučovaného na Ekonomicko-správní fakultě.

3. Provázání ekonomického problému s ekonometrickým modelem a replikace dosažených výsledků na původních datech. V případě složitějšího modelu (nadstavbových technik) je možné zjednodušení či alternativní uchopení problému (modelu) způsobem, aby nebyla narušena podstata řešeného problému.

4. Na základě zpracovaného článku vytvoření odpovídajícího ilustrativního ekonometrického příkladu resp. cvičení s komentovaným řešením pro potřeby výuky (zpracování by mělo proběhnout s využitím softwaru GRETL). Vzorem zde mohou být některé příklady z renomovaných ekonometrických učebnic.

5. Dle dostupnosti dat replikace postupů na aktuálních datech či např. datech pro jinou ekonomiku (dle povahy problému). Možné je i vlastní rozšíření řešeného problému (např. v rámci formulování vzorového příkladu z bodu 4).

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
1. 6. 2012 07:25, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
2,2 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
2. 7. 2012
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

Mgr. Jaroslav Bil
abs PřF MU

Literatura

  • KOOP, Gary. Introduction to econometrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2008, 371 s. ISBN 9780470032701.
  • HILL, R. Carter; William E. GRIFFITHS a Guay C. LIM. Principles of econometrics. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008, xxvii, 579. ISBN 9780471723608.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Aplikovaná matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Archiv závěrečné práce Jan Kvarda PřF B-AM MAEK x14o6/6
Kvarda, J.
29. 5. 2012
Složky
Soubory
Anotace anglicky annotation_english.txt
Kvarda, J.
29. 5. 2012
Anotace česky annotation.txt
Kvarda, J.
29. 5. 2012
Bakalářská práce BP.pdf
Kvarda, J.
29. 5. 2012
Klíčová slova keywords.txt
Kvarda, J.
29. 5. 2012
Posudek oponenta posudek_Kvarda.doc
Bil, J.
25. 6. 2012

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.