Diplomová práce

A Comparative Analysis of Portfolio Theory Applications versus the S&P 500 Index

Ragib Shahriar
Anotace

This study investigates whether incorporating various asset classes—such as cryptocurrencies, gold, and bonds—into portfolio optimization strategies can lead to better performance compared to the S&P 500 Index. The objective was to assess whether these optimized portfolios could outperform through risk-adjusted returns. In this research 4 optimization techniques were tested: Risk Parity, Minimum CVAR …více

Abstract

This study investigates whether incorporating various asset classes—such as cryptocurrencies, gold, and bonds—into portfolio optimization strategies can lead to better performance compared to the S&P 500 Index. The objective was to assess whether these optimized portfolios could outperform through risk-adjusted returns. In this research 4 optimization techniques were tested: Risk Parity, Minimum CVAR …více

Klíčová slova
Portfolio Optimization S&P 500 Bonds Cryptocurrency Risk Return Ratio Minimum Variance Sharpe Ratio
Zadání práce
The objective of this thesis is to explore strategies for improving investors' risk and return profiles by applying portfolio theory methods in comparison with the S&P 500 index. It aims to provide recommendations for investors seeking to optimize their investment outcomes.

Structure of the thesis:
1) Introduction
2) Review of Related Literature
3) Specification of Selected Methodology
4) Results
5) Discussion and Conclusion

Methodology: Analysis, Comparison, Statistical Methods
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
7. 1. 2025 09:11, doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
Plný text práce
1,5 MB / soubor PDF
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
19. 6. 2025
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
KF ESF MU

Oponent

Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289
KF ESF MU

Literatura

  • BODIE, Zvi; Alex KANE a Alan J. MARCUS. Investments. 10th global ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2014, xxviii, 10. ISBN 9780077161149.
  • MADURA, Jeff. Financial markets and institutions. 12th edition. Boston: Cengage, 2018, xxxiii, 76. ISBN 9781337099745.
  • MARKOWITZ, Harry. Portfolio Selection. JOURNAL OF FINANCE. 1952, roč. 7, no. 1, s. 77-91. ISSN 0022-1082. Dostupné z: https://doi.org/10.2307/2975974.
  • DE PRADO, Marcos Lopez. Building diversified portfolios that outperform out of sample. The Journal of Portfolio Management. 2016, roč. 42, č. 4, s. 59-69.
  • MCMILLAN, Michael; Jerald E. PINTO; Wendy L. PIRIE a T. W. G. VAN DE VENTER. Investments : principles of portfolio and equity analysis. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011, 1 online. ISBN 9781118001141.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Archiv závěrečné práce Ragib Shahriar ESF N-FINA NFINA01 xcpvy/9
Havlíčková, I.
5. 12. 2024
Složky
Soubory
Anotace anglicky annotation_english.txt
Shahriar, R.
5. 1. 2025
Anotace česky annotation.txt
Shahriar, R.
5. 1. 2025
Klíčová slova keywords.txt
Shahriar, R.
5. 1. 2025
Plný text práce A_Comparative_Analysis_of_Portfolio_Theory_Applications_versus_the_S_P_500_Index.docx
Shahriar, R.
5. 1. 2025
Plný text práce A_Comparative_Analysis_of_Portfolio_Theory_Applications_versus_the_S_P_500_Index.pdf
Shahriar, R.
5. 1. 2025
Posudek oponenta - Ragib Shahriar - A Comparative Analysis of Portfolio Theory Applications versus the S&P 500 Index posudek_oponenta_Vagnerova_Linnertova.pdf
Vágnerová Linnertová, D.
11. 1. 2025
Posudek vedoucího - Ragib Shahriar - A Comparative Analysis of Portfolio Theory Applications versus the S&P 500 Index posudek_vedouciho_Plihal.pdf
Plíhal, T.
13. 1. 2025
Zpráva o průběhu obhajoby prubeh_obhajoby.pdf
Plíhal, T.
19. 6. 2025

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.