Bakalářská práce

Vytvoření aktivně spravovaného portfolia na základě heuristických metod

Heuristic methods for active investment portfolio management

Adam Klíčník
Anotace

Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu portfolia drobného investora, s cílem nalézt uspokojující výnos s přijatelným rizikem. Výsledkem by se tak stalo aktivně řízené, diverzifikované portfolio. Data k nákupu či prodeji konkrétních aktiv jsou ovlivňována, určována a vyhodnocována díky veřejně dostupným informacím, za použití matematicko-statistických metod a teoretických principů.

Abstract

This thesis is focused on portfolio creation of a small investor. The goal is to find a sufficient profit with acceptable risk. As an outcome would become active managed and diversified portfolio. Purchasing and selling data of specific assets are influenced, determined and evaluated due to publicly available information, by usage of mathematical-statistical methods and theoretical principals.

Klíčová slova
portfolio investice riziko výnos výnosnost alokace prostředků investment risk profit profitability resource allocation
Zadání práce
Cílem práce je sestavit investiční portfolio aktiv s dlouhodobým investičním horizontem. Investiční portfolia se budou lišit použitím různých investičních pravidel. Následně je nutné vyhodnotit a porovnat výkonnost portfolií z hlediska klíčových ukazatelů: průměrný výnos, Sharpeho poměr, drawdown, průměrný drawdown, expected shortfall, VaR. Pracovní postup: 1. Přehled existujících knih a odborných empirických studií o konstrukci portfolia. 2. Vytvoření databáze s údaji o cenách vybraných obchodovaných aktiv. 3. Návrh různých investičních pravidel. 4. Implementace postupu tvorby portfolia ve vhodném programu. 5. Zavedení postupu hodnocení výkonnosti navržených portfolií ve vhodném programu. 6. Formulování doporučení pro investory. Metodologie: deskripce, analýza, syntéza, statistické metody, vyhodnocování portfólia
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
1. 5. 2023 16:13, prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., učo 239522
Plný text práce
832,4 KB / soubor PDF
Přílohy (2)
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
13. 6. 2023
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., učo 239522
IFKS KF ESF MU

Oponent

Ing. Mgr. Martin Stachoň, Ph.D., učo 434153
KF ESF MU

Literatura

  • R, Harvey C a Y LIU. Evaluating Trading Strategies. The Journal of Portfolio Management. 2014, roč. 40, č. 5, s. 108-118. Dostupné z: https://doi.org/10.3905/jpm.2014.40.5.108.
  • FARINELLI, S; M FERREIRA; D ROSSELLO; M THOENY a L TIBILETTI. Beyond Sharpe ratio: Optimal asset allocation using different performance ratios. Journal of Banking & Finance. 2008, roč. 32, č. 10, s. 2057-2063. ISSN 0378-4266. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.12.026.
  • MILEVSKY, M A. Optimal asset allocation towards the end of the life cycle: to annuitize or not to annuitize? Journal of Risk and Insurance. 1998, roč. 65, č. 3, s. 401-426. Dostupné z: https://doi.org/10.2307/253657.
  • L, BERNSTEIN P a D ASWATH. Investment management. New York: John Wiley, 1998.
  • Investments: Principles of Portfolio and Equity Analysis. Hoboken, N.J.: Wiley, 2011.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Archiv závěrečné práce Adam Klíčník ESF B-FIN BFIN01 z8cax/9
Havlíčková, I.
30. 3. 2023
Složky
Soubory
Anotace anglicky annotation_english.txt
Klíčník, A.
27. 4. 2023
Anotace česky annotation.txt
Klíčník, A.
27. 4. 2023
Klíčová slova keywords.txt
Klíčník, A.
27. 4. 2023
Plný text práce Tvorba_portfolia_na_zaklade_heuristickych_metod_Klicnik.docx
Klíčník, A.
28. 4. 2023
Posudek oponenta - Adam Klíčník - Vytvoření aktivně spravovaného portfolia na základě heuristických metod posudek_oponenta_Stachon.pdf
Stachoň, M.
22. 5. 2023
Posudek vedoucího - Adam Klíčník - Vytvoření aktivně spravovaného portfolia na základě heuristických metod posudek_vedouciho_Lyocsa.pdf
Lyócsa, Š.
3. 6. 2023
Příloha Benchmark_portfolia.xlsx
Klíčník, A.
27. 4. 2023
Příloha Heuristicka__portfolia.xlsx
Klíčník, A.
27. 4. 2023

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.