Diplomová práce

Bayesovský přístup k strukturálním vektorovým autoregresním modelům

Bayesian Approach to the Structural Vector Autoregressive Models

Bc. Roman Vrbovský, učo 394402
Anotace

Predmetom diplomovej práce Bayesiánsky prístup k štrukturálnym vektorovým autoregresným modelom je konštrukcia a vyhodnotenie schopností a možností bayesiánskeho SVAR modelu. Model bude vytvorený pre krajiny Vysegrádskej štvorky, čiže Českú republiku, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. S využitím dostupných analytických nástrojov je možné porovnávať dosiahnuté výsledky pre jednotlivé štáty a zhodnotiť silné …více

Abstract

The aim of the submitted thesis: Bayesian Approach to the Structural Vector Autoregressive Models is construction and evaluation of abilities and possibilities of bayesian SVAR model. Model will be created for countries of Visegrád Group, namely Czech republic, Hungary, Poland and Slovakia. The use of available analytical tools enables to compare results for the individual states and evaluate stronger …více

Klíčová slova
Bayesiánsky SVAR model Česká republika Maďarsko Poľsko Slovensko Historická šoková dekompozícia Predpovede Impulzné odozvy Novokeynesiánsky model Bayesian SVAR model Czech republic Hungary Poland Slovakia Historical shock decomposition Forecasts Impulse responses New Keynesian model
Zadání práce

Cílem práce bude vyhodnotit možnosti a meze bayesovského přístupu k strukturálním vektorovým autoregresním modelům. V rámci naplnění tohoto cíle bude zvolen vhodný makroekonomický model pro popis dynamiky zvolené ekonomiky či ekonomik, který bude zaměřen do oblasti analýzy monetární politiky, fiskální politiky či dynamiky na trhu práce. Zvolený model bude identifikován bayesovskými metodami a to z pohledu jednoho nebo více přístupů zahrnujících standardní SVAR model, SVECM model, TV-SVAR (TV-SVECM) apod. Následně budou provedeny odpovídající diagnostické testy, analýza robustnosti výsledků a postupy směřující k ověření dynamických vlastností modelů. Dosažené výsledky budou srovnány s klasickými postupy odhadu.

Postup práce bude rámcově následující:

1. Rešerše přístupů k bayesovské identifikaci dynamických modelů (SVAR, SVECM apod.).

2. Popis bayesovských nástrojů k identifikaci zvolených modelů.

3. Výběr ekonomických modelů (z hlediska struktury), zkoumaných ekonomik a tvorba datových bází.

4. Bayesovská identifikace modelů a odpovídající posteriorní analýza vlastností modelů včetně analýzy robustnosti.

5. Srovnání výsledků s výsledky vycházejícími z klasickýh přístupů identifikace. Zhodnocení výhod a nevýhod bayesovského přístupu.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
13. 5. 2016 14:13, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
989,1 KB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
13. 6. 2016
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D., učo 380234
KE ESF MU

Literatura

  • BAUWENS, Luc; Michel LUBRANO a Jean-François RICHARD. Bayesian inference in dynamic econometric models. Oxford: Oxford University Press, 1999, xv, 350. ISBN 0198773137.
  • GEWEKE, John. Contemporary Bayesian econometrics and statistics. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2005, xi, 300. ISBN 0471679321.
  • KOOP, Gary. Bayesian econometrics. Chichester: Wiley, 2003, xi, 359. ISBN 0470845678.
  • CANOVA, Fabio. Methods for applied macroeconomic research. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 492. ISBN 9780691115047.
  • The Oxford handbook of applied Bayesian analysis. Edited by Anthony O'Hagan - Mike West. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2010, xxxiv, 889. ISBN 9780199548903.
  • The Oxford handbook of Bayesian econometrics. Edited by John Geweke - Gary Koop - Herman K. van Dijk. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, xi, 558. ISBN 9780199559084.
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015, x, 485. ISBN 9781118808566.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.