BKE_CARA Časové řady

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 25. 2. 12:00–15:50 P302a, So 18. 3. 8:00–11:50 P302a, So 15. 4. 12:00–15:50 P302a
Předpoklady
FORMA ( K )
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BKE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je věnován matematicko-statistickým přístupům k analýze ekonomických procesů popsaných časovými řadami. Úvodní část je zaměřena na analýzu jednorozměrných časových řad s využitím Box-Jenkinsovou metodologie. Studenti budou seznámeni s postupy identifikace vhodného modelu časové řady, s kriterii pro posouzení vhodnosti odhadnutého modelu, včetně kritérií založených na predikčních schopnostech modelů, a s problematikou sezónnosti v časových řadách. V další části bude pozornost zaměřena na modely s trendem, testy jednotkového kořene a metody dekompozice trendu.
Ve všech probíraných okruzích bude kladen důraz na aplikační využití získaných poznatků.
Cílem kurzu je poskytnout studentům potřebné znalosti a dovednosti k využití metod základní analýzy časových řad v praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni:
- sami prakticky s využitím počítače analyzovat reálná data;
- vytvořit pro data vhodný model;
- zkonstruovat předpovědi do budoucna;
- dokázat zhodnotit a interpretovat získané výsledky;
- být schopni porozumět odborným textům z oblasti ekonometrie časových řad.
Osnova
  • 1. Modely stacionárních časových řad (ARMA modely, stacionarita, ACF, PACF, Box-Jenkinsova metodologie výběru modelu, predikce, sezónnost a strukturální zlomy).
  • 2. Modely s trendem (deterministický a stochastický trend, testy jednotkového kořene, jednorozměrné metody dekompozice trendu).
Literatura
    povinná literatura
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015. x, 485. ISBN 9781118808566. info
    doporučená literatura
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 538 s. ISBN 9788086929439. info
  • Arlt, Josef; Arltová, Markéta: Ekonomické časové řady. Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
Výukové metody
přednášky, praktická počítačová cvičení, diskuse v hodině, semestrální skupinové projekty, ústní zkouška
Metody hodnocení
Kurz se skládá z přednášek (s empirickými ilustracemi) a je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je úspěšné zvládnutí průběžných semestrálních projektů (úkolů).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BKE_CARA