ESF:MPE_MAMO Makroekonomické modelování - Informace o předmětu

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno kontaktně

Vyučující

Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)

Garance

Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta

Rozvrh

Čt 14:00–15:50 P102, kromě Čt 17. 9., kromě Čt 5. 11.

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/01: Čt 16:00–17:50 VT204, kromě Čt 17. 9., kromě Čt 5. 11., J. Chalmovianský, V. Reichel

Předpoklady

TYP_STUDIA(N)

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 54 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 49/54, pouze zareg.: 0/54, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/54

Mateřské obory/plány

• Ekonomie (program ESF, N-EKON) (3)
• Matematické a statistické metody v ekonomii (program ESF, N-MSME)
• Matematika - ekonomie (program PřF, N-AM)

Anotace

Cílem kurzu je poskytnout studentům pokročilejší znalosti v oblasti makroekonomického modelování, zejména pak v kontextu dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy. Studenti se v rámci kurzu seznámí s principy výstavby DSGE modelů, s věcným významem jejich stavebních prvků a s moderními technikami a nástroji jejich identifikace.

Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
-formulovat a odvodit klíčové rovnice standardních DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) modelů v alternativních specifikacích
-log-linearizovat podmínky prvního řádu
-kalibrovat, simulovat a diagnostikovat DSGE modely
-připravit datové báze (včetně odpovídajících transformací)
-identifikovat a diagnostikovat DSGE modely na pozorovaných datech
-navrhnout a provést analýzy citlivosti a robustnosti
-interpretovat dosažené výsledky

Klíčová témata

• Předpokládaná struktura přednášek:
• 1. Úvod + kanonický model dynamické makroekonomické rovnováhy [Torres CH01+CH02]
• 2. Technické aspekty řešení DSGE modelů [Torres CH02, DeJong]
• 3. Odchylky od hypotézy permanentního důchodu a životního cyklu [Torres CH03+CH04] – formování návyků, nericardiánské domácnosti
• 4. Investice a akumulace kapitálu [Torres CH05+CH06] – náklady na úpravu investic, technologický pokrok specifický pro investice
• 5. Vláda [Torres CH07+CH08+CH09] – daně, veřejné výdaje, veřejný kapitál
• 6. Technické aspekty spojené s odhadem DSGE modelů
• 7. Monopolistická konkurence [Torres CH12]
• 8. Základní novokeynesiánský (NK) model [Costa CH03]
• 9. Modely s trhem práce – alternativní koncepty mzdového vyjednávání
• 10. Model s trhem bydlení – ricardiánské a nericardiánské domácnosti, role ukazatele loan-to-value v DSGE modelech
• 11. Model s fiskální politikou – ricardiánské a nericardiánské domácnosti, role daní v DSGE modelech
• 12. Aktuální otázky a problémy modelování DSGE
• Předpokládaná struktura cvičení:
• 1. Příprava datových podkladů a datová analýza (práce s pozorovanými daty)
• 2. Základy práce s Dynare
• 3. Formální odvození modelu a rovnice stacionárního stavu
• 4. Metody log-linearizace a aproximace modelu
• 5. Kalibrace parametrů a simulace dynamiky modelu
• 6. Verifikace a diagnostika modelu – autokorelační vlastnosti a simulované momenty
• 7. Bayesovská a klasická estimace DSGE modelů, identifikace a základní diagnostiky
• 8. Analýza a interpretace výsledků estimace
• 9. Aplikační studie (estimace, simulace, kontrafaktuální analýzy) – model Lubik
• 10. Aplikační studie (estimace, simulace, kontrafaktuální analýzy) – model Iacovialo
• 11. Aplikační studie (estimace, simulace, kontrafaktuální analýzy) – model Orsi
• 12. Vybrané problémy DSGE modelování

Studijní zdroje a literatura

povinná literatura
• TORRES, José L. Introduction to dynamic macroeconomic general equilibrium models. Second edition. Wilmington: Vernon Press, 2015, 270 stran. ISBN 9781622730247. info
• COSTA, Celso. Understanding DSGE. Wilmington: Vernon Press, 2016, x, 269. ISBN 9781622730384. info

doporučená literatura
• GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework and its applications. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2015, xii, 279. ISBN 9780691164786. info
• Chirichiello, G. (2024). DSGE Models for Real Business Cycle and New Keynesian Macroeconomics: Theoretical Methods and Numerical Solutions with DYNARE. Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-56034-7
• COLE, Harold Linh. Monetary and fiscal policy through a DSGE lens. Oxford: Oxford University Press, 2020, viii, 268. ISBN 9780190076047. info
• DEJONG, David N. a Chetan DAVE. Structural macroeconometrics. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2011, xvi, 418. ISBN 9780691152875. info
• HERBST, Edward P. a Frank SCHORFHEIDE. Bayesian estimation of DSGE models. Princeton: Princeton University Press, 2016, xix, 275. ISBN 9780691161082. info
• WICKENS, Mike. Macroeconomic theory : a dynamic general equilibrium approach. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2012, xvii, 596. ISBN 9780691152868. info

Přístupy, postupy a metody používané ve výuce

přednášky, semináře (teoretická cvičení, praktické programování v Matlabu - toolbox Dynare, práce s daty, identifikace DSGE modelů)

Způsob ověření výstupů z učení a požadavky na ukončení

Semestrální projekt a jeho prezentace v rámci ústní zkoušky (včetně odborné diskuze). V případě, že si student předmět zapíše v době svého výjezdu do zahraničí nedochází ke změně v hodnocení předmětu, pouze budou studentovi nabídnuty individuální termíny pro splnění povinností.

Odkaz a informace vyučujících

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

• Statistika zápisu (nejnovější)
  
• Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2026/MPE_MAMO