ESF:PMEM2A Ekonomicko-matematické metody - Informace o předmětu
PMEM2A Ekonomicko-matematické metody II A
Ekonomicko-správní fakultajaro 2009
- Rozsah
- 2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
- Vyučující
- prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (pomocník) - Garance
- prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová - Rozvrh
- Čt 11:05–12:45 P101
- Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PMEM2A/2: St 11:05–12:45 VT206, J. Čapek
PMEM2A/3: Čt 7:40–9:15 VT206, J. Čapek
PMEM2A/4: Čt 9:20–11:00 VT206, J. Čapek
PMEM2A/5: Čt 14:35–16:15 VT105, D. Němec - Předpoklady
- PMSTII Statistika II
- Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: 10 pouze přednáška - Mateřské obory/plány
- předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
- Cíle předmětu
- Předmět je věnován matematicko-statistickým přístupům k analýze ekonomických procesů popsaných časovými řadami.
Úvodní část předmětu seznamuje se základy práce s indexními čísly a jejich uplatněním v oblasti časových řad.
Posluchači jsou dále obeznámeni s metodologickými východisky a aplikací klasických postupů dekompozice časových řad vycházejících z regresních přístupů. Jsou to neadaptivní metody popisu vývoje procesu trendem vyjádřeným matematickými křivkami a metody adaptivní jako polynomiální klouzavé průměry a metody exponenciálního vyrovnání.
Jsou probírány také jednoduché regresní metody odstranění sezónnosti v časových řadách. V této časti předmětu jsou v neposlední řadě vysvětleny a prakticky aplikovány také postupy předpovědí vycházející z časových řad vyrovnaných uvedenými metodami.
V další části předmětu je probírána Box-Jenkinsova metodologie analýzy časových řad, která využívá stochastických a korelačních vlastností časových řad. Jedná se zejména o metody analýzy procesů klouzavých součtů (MA), autoregresních procesů (AR) a smíšených procesů (ARMA a ARIMA).
Závěrečná část předmětu shrnuje získané vědomosti a je věnována vysvětlení procesu vývoje jedné ekonomické veličiny na základě vývoje jiných veličin pomocí kvantifikovaného statisticky ověřeného jednorovnicového modelu a využití modelu k předpovědi vývoje vysvětlované proměnné. - Osnova
- 1. Bazální a řetězové indexy, odvozené ukazatele.
- 2. Dekompozice časových řad – trendová, cyklická, sezónní a náhodná složka. Lineární regresní model. Trend v časové řadě. Metoda nejmenších čtverců.
- 3. Polynomiální trendy, intervaly spolehlivosti, předpověď, předpovědní intervaly.
- 4. Exponenciální trend, metoda vážených nejmenších čtverců. Modifikovaný exponenciální trend, metoda skupinových diferencí.
- 5. Logistický trend, hladina saturace, křivky symetrické kolem inflexního bodu, diferenční odhad parametrů. Gompertzova křivka.
- 6. Metoda klouzavých průměrů, odvození vah polynomiálních klouzavých průměrů, výpočet počátečních a konečných hodnot, výpočet předpovědi.
- 7. Exponenciální vyrovnání. Jednoduché a dvojité exponenciální vyrovnání, předpověď.
- 8. Analýza sezónní složky – jednoduchý a regresní přístup.
- 9. Základní pojmy Box-Jenkinsovy metodologie. Autokorelační vlastnosti časových řad, stacionarita, autokovarianční a autokorelační funkce a jejich odhady, Bartlettova aproximace, parciální autokorelační funkce, Quenouillova aproximace, lineární proces.
- 10. Proces klouzavých součtů (MA) – rozptyl, autokorelační funkce a odhad parametrů MA procesu.
- 11. Autoregresní proces (AR) – rozptyl, autokorelační funkce a odhad parametrů AR procesu.
- 12. Smíšený autoregresní proces a proces klouzavých součtů (ARMA) – stacionarita, rozptyl, autokorelační funkce a odhad parametrů ARMA procesu. Homogenní nestacionární procesy (ARIMA) – homogenní nestacionarita, rozptyl, autokorelační funkce a odhad parametrů AR procesu.
- 13. Jednorovnicový ekonometrický model – popis, odhad parametrů, verifikace modelu, autokorelace, multikolinearita.
- Literatura
- NOVÁK, Ilja, Richard HINDLS a Stanislava HRONOVÁ. Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. přepracované vyd. Praha: Management Press, 2000, 259 s. ISBN 80-7261-013-9. info
- ARLT, Josef. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 307 s. ISBN 8071695394. info
- KVASNIČKA, Michal a Dalibor MORAVANSKÝ. Ekonomicko-matematické metody. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004, 116 s. 1.vyd. ISBN 80-210-3477-7. info
- CIPRA, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986, 246 s. URL info
- PINDYCK, Robert S. a Daniel L. RUBINFELD. Econometric models and economic forecasts. 4th ed. Boston: Irwin, 1997, xx, 634. ISBN 0070502080. info
- ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004, xiv, 460. ISBN 0471230650. info
- HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
- GREENE, William H. Econometric analysis. 5th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003, xxx, 1026. ISBN 0131108492. info
- Metody hodnocení
- V průběhu semestru: 2 průběžné testy, jeden projekt a recenzní posudky na projekty ostatních skupin.
Zkouška na konci semestru: Písemná a ústní.
Konkrétní informace týkající se průběhu a zakončení předmětu jsou uvedeny v Organizačních pokynech Studijních materiálů IS MU (rules.pdf). - Další komentáře
- Předmět je vyučován každoročně.
- Statistika zápisu (nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PMEM2A